การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวตัดสินว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะยังเทรดอยู่หรือไม่ มันไม่ได้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการขาดทุน การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ แต่มันคือการทำให้แน่ใจว่าไม่มีเทรดไม้ไหน และไม่มีสัปดาห์แย่ ๆ ช่วงไหน สร้างความเสียหายที่คุณฟื้นกลับมาไม่ได้

หมวดนี้มีสี่บทเรียน เรียงตามลำดับ วิธีกำหนดขนาดเทรด วิธีออกจากเทรด วิธีดูว่ากลยุทธ์ของคุณมีความได้เปรียบจริงหรือไม่ และวิธีหยุดนิสัยหนึ่งที่ทำลายพอร์ตมากกว่ากลยุทธ์แย่ ๆ ใด ๆ แต่ละบทใช้เวลาสิบถึงสิบห้านาที

อ่านตามลำดับนี้

1. 1วิธีบริหารความเสี่ยงในการเทรดเริ่มที่นี่ สองการตัดสินใจกับการหารหนึ่งครั้ง เสี่ยงเท่าไร วาง Stop Loss ตรงไหน และเลขคณิตที่ให้คำตอบเป็นขนาดโพซิชัน
2. 2ควรออกจากออเดอร์เมื่อไหร่ (และวิธีเลิกออกเร็วเกินไป)สามวิธีออกจากเทรด ทุกวิธีเขียนไว้ก่อนเข้า และทำไมการปิดกำไรเร็วเกินไปถึงทำให้อัตราการชนะที่คุณต้องการสูงขึ้น
3. 3จะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์เทรดของคุณได้ผลจริงตัวเลขห้าตัวเป็นตัวตัดสิน และยอดเงินในพอร์ตไม่ใช่หนึ่งในนั้น ค่าคาดหวัง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และ Drawdown ที่เป็นเรื่องปกติ
4. 4วิธีเลิกเทรดแก้แค้นจบที่นี่ ความเสี่ยงที่มาจากตัวคุณเอง กฎเชิงกลไกหกข้อที่หยุดคุณจากการเทรดเพื่อเอาคืนสิ่งที่เสียไป

แนวคิดทั้งหมดในการคำนวณเดียว

ตัดสินใจว่าคุณยอมเสียพอร์ตได้เท่าไรในเทรดหนึ่งไม้ ตัดสินใจว่าเทรดจะถูกพิสูจน์ว่าผิดที่จุดไหน แล้วเอาตัวแรกหารด้วยระยะห่างถึงตัวที่สอง พอร์ต 2,000 ดอลลาร์กับความเสี่ยง 1% คุณเสียได้ 20 ดอลลาร์ ถ้า Stop Loss ห่างจากจุดเข้า 0.50 นั่นคือ 40 หุ้น ขนาดมาจากเลขคณิต ไม่ได้มาจากความรู้สึกว่ามั่นใจแค่ไหน

วาง Stop Loss ตรงไหน

Stop Loss ควรอยู่ที่ราคาที่เหตุผลในการเข้าเทรดของคุณไม่เป็นจริงอีกต่อไป คือเลยระดับที่ควรจะรับไว้ได้ หรือเลยสวิงที่กำหนดการเคลื่อนไหวนั้น ถ้าจุดนั้นไกลเกินไปสำหรับความเสี่ยงต่อไม้ของคุณ คำตอบคือลดขนาดโพซิชันหรือไม่เข้าเทรด ไม่ใช่บีบ Stop Loss ให้แคบจนแค่ความผันผวนปกติก็โดน

ทำไมการขาดทุนเล็ก ๆ ถึงสำคัญมาก

การขาดทุนกับการฟื้นตัวไม่สมมาตรกัน หลังขาดทุน 10% คุณต้องได้กำไรประมาณ 11% เพื่อกลับมาที่เดิม หลังขาดทุน 50% คุณต้องได้ 100% แพ้ติดกันสิบไม้ที่ความเสี่ยง 1% พอร์ตลดลงไม่ถึง 10% แพ้สิบไม้เท่าเดิมที่ความเสี่ยง 5% จะหายไปราว 40% การแพ้ติดกันเกิดขึ้นกับทุกกลยุทธ์ คำถามจึงไม่ใช่ว่ามันจะมาหรือไม่ แต่คือมันจะเอาพอร์ตไปได้มากแค่ไหน

กฎที่ปกป้องคุณจากตัวคุณเอง

• ความเสี่ยงต่อไม้ที่คงที่ เขียนไว้ และใช้เท่าเดิมทั้งหลังชนะและหลังแพ้
• Stop Loss วางที่จุดที่ไอเดียผิด ไม่ใช่จุดที่การขาดทุนรู้สึกสบายใจ
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันเป็นจำนวนเงิน เมื่อแตะแล้ว ปิดแพลตฟอร์มสำหรับวันนั้น
• จำนวนเทรดสูงสุดต่อวัน เพื่อไม่ให้ความเบื่อกลายเป็นความเสี่ยง

วิธีใช้หมวดนี้

คำนวณตัวเลขของคุณเองไปพร้อมกับการอ่าน ขนาดพอร์ต ความเสี่ยงต่อไม้เป็นจำนวนเงิน และระยะ Stop Loss ที่คุณใช้เป็นประจำ เขียนไว้บนการ์ดวางข้างจอ แล้วไปอ่านหมวดจิตวิทยาการเทรด เพราะกฎส่วนใหญ่ไม่ได้พังตอนคำนวณ แต่พังตอนที่คุณตัดสินใจเมินมัน

หมวดถัดไป: จิตวิทยาการเทรด →

บทเรียนทั้งหมดในหมวดนี้ ใหม่ล่าสุดก่อน