Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom odlučuje da li ćeš za godinu dana i dalje trgovati. Nije reč o izbegavanju gubitaka. Gubici su deo posla. Reč je o tome da nijedna pojedinačna transakcija i nijedna loša nedelja ne mogu da naprave štetu od koje ne možeš da se oporaviš.

Ova celina ima četiri lekcije, redom: kako da odrediš veličinu transakcije, kako da izađeš iz nje, kako da prepoznaš da li tvoja strategija zaista ima prednost i kako da prekineš jednu naviku koja uništi više računa od bilo koje loše strategije. Svaka traje deset do petnaest minuta.

Čitaj ovim redosledom

1. 1Kako upravljati rizikom u trgovanjuPočni ovde. Dve odluke i jedno deljenje: koliko rizikovati, gde ide stop i računica iz koje dobijaš veličinu pozicije.
2. 2Kada izaći iz trejda (i kako prestati da izlazite prerano)Tri izlaza, svi zapisani pre ulaska, i zašto prerano zatvaranje dobitnih pozicija podiže procenat uspešnosti koji ti je potreban.
3. 3Kako da znate da li vaša strategija zaista funkcionišeOdlučuje pet brojeva, a stanje računa nije jedan od njih. Očekivana vrednost, veličina uzorka i normalni drawdownovi.
4. 4Kako zaustaviti osvetničko trgovanjeOvde završi. Rizik koji dolazi od tebe: šest mehaničkih pravila koja te sprečavaju da trguješ kako bi vratio gubitak.

Cela ideja u jednom proračunu

Odluči koliki deo računa si spreman da izgubiš na jednoj transakciji, odredi gde se transakcija pokazuje pogrešnom i podeli prvo sa udaljenošću do drugog. Sa računom od 2.000 dolara i rizikom od 1 % možeš da izgubiš 20 dolara. Ako je stop 0,50 udaljen od ulaza, to je 40 akcija. Veličina proizlazi iz aritmetike, a ne iz toga koliko se siguran osećaš.

Gde ide stop

Stop pripada ceni na kojoj razlog za transakciju prestaje da važi: iza nivoa koji je trebalo da izdrži ili iza swinga koji definiše pomeranje. Ako je ta tačka predaleko za tvoj rizik po transakciji, odgovor je manja pozicija ili nikakva transakcija, nikad uži stop koji će pogoditi običan šum.

Zašto su mali gubici toliko važni

Gubici i oporavak nisu simetrični. Posle gubitka od 10 % potrebno ti je oko 11 % da se vratiš na početak. Posle gubitka od 50 % potrebno ti je 100 %. Deset gubitaka zaredom uz rizik od 1 % smanji račun za manje od 10 %. Istih deset gubitaka uz rizik od 5 % odnese oko 40 %. Nizovi gubitaka dešavaju se svakoj strategiji, pa pitanje nije da li će doći, već koliki deo računa mogu da odnesu.

Pravila koja te štite od samog sebe

• Fiksan rizik po transakciji, zapisan, isti posle dobitka kao i posle gubitka.
• Stop loss postavljen tamo gde je ideja pogrešna, a ne tamo gde ti se gubitak čini podnošljivim.
• Dnevni limit gubitka u novcu. Kad ga dostigneš, platformu zatvaraš do kraja dana.
• Najveći broj transakcija dnevno, kako se dosada ne bi pretvorila u rizik.

Kako da koristiš ovu celinu

Dok čitaš, izračunaj svoje brojke: veličinu računa, rizik po transakciji u novcu i udaljenost stopa koju obično koristiš. Drži ih na kartici pored ekrana. Zatim pročitaj celinu Psihologija trgovanja, jer većina pravila ne padne u proračunu, već u trenutku kad odlučiš da ćeš ih ignorisati.

Sledeća celina: Psihologija trgovanja →

Sve lekcije u ovoj celini, od najnovijih