Управління ризиками

Як припинити торгівлю з помсти

Графік рахунку на $10 000 після п’яти збиткових угод поспіль: $9 510 за сталого ризику 1% на угоду і $7 198, якщо подвоювати ризик після кожного збитку.

Торгівля з помсти коштувала мені 8 000 доларів за п’ятнадцять хвилин. Що вона робить із рахунком у цифрах і шість механічних правил, які її зупиняють.

Як керувати ризиком у трейдингу

Стовпчикова діаграма: за ризику $100 стоп-лос $0,50 дає 200 акцій, $1 — 100, $2 — 50, а $4 — 25 акцій.

Управління ризиком — це два рішення й одне ділення: скільки ризикувати на угоду, де має стояти стоп і як отримати з цього розмір позиції.

Як зрозуміти, чи справді працює ваша торгова стратегія

Таблиця очікуваної вартості угоди в R за 40%, 50% і 60% прибуткових угод і прибутку від 1R до 3R на прибуткову угоду.

Усе вирішують п’ять чисел, і баланс рахунку не серед них. Очікувана вартість, скільки потрібно угод і як відрізнити зламану стратегію від просідання.

Коли виходити з угоди (і як перестати виходити надто рано)

Стовпчикова діаграма: потрібний відсоток прибуткових угод зростає з 33% при виході на 2R до 40%, 50% і 67% при виході на 1,5R, 1R і 0,5R.

Три виходи, записані до входу. Чому рання фіксація прибутку підвищує потрібний відсоток прибуткових угод і як за записами побачити, чи проблема у виходах.