Kockázatkezelés

A kockázatkezelésen múlik, hogy egy év múlva is kereskedsz-e még. Nem a veszteségek elkerüléséről szól. A veszteség a munka része. Arról szól, hogy egyetlen ügylet és egyetlen rossz hét se okozhasson olyan kárt, amelyből nem tudsz talpra állni.

Ez a témakör négy leckéből áll, ebben a sorrendben: hogyan határozd meg egy ügylet méretét, hogyan lépj ki belőle, hogyan állapítsd meg, van-e valódi előnye a stratégiádnak, és hogyan szabadulj meg attól az egy szokástól, amely több számlát tesz tönkre, mint bármely rossz stratégia. Mindegyik tíz-tizenöt perc.

Olvasd ebben a sorrendben

1. 1Hogyan kezeld a kockázatot a tradingbenItt kezdd. Két döntés és egy osztás: mennyit kockáztass, hová kerüljön a stop, és az a számítás, amelyből megkapod a pozícióméretet.
2. 2Mikor zárd a pozíciót (és hogyan ne szállj ki túl korán)Három kilépés, mindegyik leírva, mielőtt belépsz, és miért növeli a szükséges találati arányt, ha korán zárod a nyerő ügyleteket.
3. 3Honnan tudod, hogy tényleg működik a kereskedési stratégiádÖt szám dönti el, és a számlaegyenleged nincs köztük. Várható érték, mintanagyság és a szokásos visszaesések (drawdown).
4. 4Hogyan hagyd abba a revenge tradingetItt fejezd be. A kockázat, amely belőled fakad: hat mechanikus szabály, amely megakadályozza, hogy egy veszteség visszanyeréséért kereskedj.

Az egész lényege egyetlen számításban

Döntsd el, a számlád mekkora részét vagy hajlandó elveszíteni egy ügyleten, döntsd el, hol bizonyosodik be, hogy az ügylet téves, és oszd el az elsőt a második távolságával. 2000 dolláros számlánál és 1% kockázatnál 20 dollárt veszíthetsz. Ha a stopod 0,50-re van a belépési ártól, az 40 részvény. A méret a számításból jön ki, nem abból, mennyire érzed magad magabiztosnak.

Hová kerüljön a stop

A stop arra az árra való, ahol az ügylet mögötti indok már nem igaz: azon a szinten túl, amelynek tartania kellett volna, vagy azon a kilengésen (swingen) túl, amely a mozgást meghatározza. Ha ez a pont túl messze van az ügyletenkénti kockázatodhoz képest, a megoldás kisebb pozíció vagy az ügylet kihagyása, soha nem egy szorosabb stop, amelyet a hétköznapi zaj is elér.

Miért számítanak ennyire a kis veszteségek

A veszteség és a visszaépülés nem szimmetrikus. Egy 10%-os veszteség után nagyjából 11% kell ahhoz, hogy visszajuss oda, ahol voltál. Egy 50%-os veszteség után 100%. Tíz egymást követő veszteség 1%-os kockázattal kevesebb mint 10%-kal viszi lejjebb a számlát. Ugyanez a tíz veszteség 5%-os kockázattal nagyjából 40%-ot visz el. Vesztes sorozat minden stratégiánál előfordul, így nem az a kérdés, jön-e egy, hanem az, hogy a számla mekkora részét viheti el.

Szabályok, amelyek megvédenek saját magadtól

• Rögzített, leírt kockázat ügyletenként, nyerő ügylet után ugyanannyi, mint vesztes után.
• Stop loss ott, ahol az elképzelés téves, nem ott, ahol a veszteség még kényelmesnek tűnik.
• Napi veszteséglimit pénzben. Ha eléred, aznapra bezárod a platformot.
• Napi maximális ügyletszám, hogy az unalomból ne válhasson kockázat.

Hogyan használd ezt a témakört

Olvasás közben számold ki a saját számaidat: a számlád méretét, az ügyletenkénti kockázatodat pénzben és a szokásos stoptávolságodat. Tartsd őket egy kártyán a képernyő mellett. Utána olvasd el a Trading-pszichológia témakört, mert a legtöbb szabály nem a számításon bukik el, hanem abban a pillanatban, amikor úgy döntesz, hogy figyelmen kívül hagyod.

Következő témakör: Trading-pszichológia →

A témakör összes leckéje, a legújabbal kezdve