Тәуекелді басқару

Кек саудасын қалай тоқтатуға болады

Сызықтық график: $10 000 шот бес шығынды мәміледен кейін. Әр мәмілеге тұрақты 1% тәуекелмен шот $9 510-ға түседі, әр шығыннан кейін тәуекелді екі еселегенде $7 198-ге дейін құлайды. Айырма — $2 312.

Кек саудасы маған он бес минутта 8 000 долларға түсті. Оның шотқа не істейтінінің арифметикасы және оны тоқтататын алты механикалық ереже.

Трейдингте тәуекелді қалай басқаруға болады

Бағанды диаграмма: $10 000 шотта $100 тәуекел. Стоп-лосс $0,50 болса 200 акция ($10 000 позиция), $1,00 болса 100 акция, $2,00 болса 50 акция, $4,00 болса 25 акция ($1 250 позиция).

Тәуекелді басқару — екі шешім және бір бөлу амалы. Бір мәмілеге қанша тәуекел ету, стоп-лоссты қайда қою және оларды позиция көлеміне айналдыратын есеп.

Сауда стратегиясының шынымен жұмыс істейтінін тексеру

Кесте: мәміленің күтілетін нәтижесі R-мен. Ұтыс үлесі 40% және пайда 1R болса −0,20R, пайда 2R болса +0,20R; ұтыс үлесі 60% және пайда 3R болса +1,40R.

Бес сан шешеді, баланс олардың бірі емес. Күтілетін нәтижені есептеу, қажетті мәміле саны, істен шыққан стратегияны қалыпты капитал төмендеуінен ажырату.

Мәміледен қашан шығу керек (және тым ерте шықпаудың жолы)

Бағанды диаграмма: 2:1 жоспардағы қажетті ұтыс үлесі. 2R-де шықсаңыз 33% керек, 1,5R-де 40%, 1R-де 50%, 0,5R-де 67%.

Үш шығу нүктесі, бәрі кірмес бұрын жазылады. Ерте жабу неге қажетті ұтыс үлесін арттырады және мәселе шығуда екенін өз жазбаңыздан қалай білуге болады.