리스크 관리

리스크 관리는 1년 뒤에도 여러분이 여전히 거래하고 있을지를 결정합니다. 손실을 피하는 것이 목적이 아닙니다. 손실은 이 일의 일부입니다. 목적은 어떤 한 번의 거래도, 어떤 나쁜 한 주도 회복할 수 없는 피해를 주지 못하게 하는 것입니다.

이 과정은 네 개의 강의로, 순서는 이렇습니다. 거래 규모를 정하는 법, 거래에서 빠져나오는 법, 내 전략에 정말 우위가 있는지 판단하는 법, 그리고 어떤 나쁜 전략보다도 많은 계좌를 망가뜨리는 한 가지 습관을 끊는 법. 각 강의는 10~15분이면 읽을 수 있습니다.

이 순서대로 읽으세요

1. 1트레이딩 리스크 관리하는 법여기서 시작하세요. 두 가지 결정과 한 번의 나눗셈. 얼마를 걸지, 손절을 어디에 둘지, 그리고 포지션 크기를 알려 주는 계산.
2. 2매매를 언제 청산해야 할까 (그리고 너무 일찍 나오지 않는 법)세 가지 청산 방법, 모두 진입 전에 적어 둡니다. 그리고 수익을 너무 일찍 끊으면 필요한 승률이 올라가는 이유.
3. 3내 트레이딩 전략이 정말 통하는지 아는 법다섯 개의 숫자가 답을 주며, 계좌 잔고는 그중 하나가 아닙니다. 기대값, 표본 크기, 그리고 정상적인 드로다운.
4. 4복수 매매를 멈추는 법마지막으로 이것을 읽으세요. 여러분 자신에게서 오는 리스크. 손실을 만회하려는 거래를 막는 여섯 가지 기계적 규칙.

한 번의 계산에 담긴 핵심

한 번의 거래에서 계좌의 얼마까지 잃을 각오가 되어 있는지 정하고, 어디서 그 거래가 틀렸다고 증명되는지 정한 다음, 앞의 것을 뒤의 것까지의 거리로 나눕니다. 계좌가 2,000달러이고 리스크가 1%라면 잃어도 되는 돈은 20달러입니다. 손절이 진입가에서 0.50 떨어져 있다면 40주입니다. 규모는 계산에서 나오는 것이지, 얼마나 자신 있는지에서 나오는 것이 아닙니다.

손절은 어디에 두는가

손절은 그 거래를 한 이유가 더 이상 성립하지 않는 가격에 둡니다. 지켜졌어야 할 레벨의 바깥, 또는 그 움직임을 규정하는 스윙의 바깥입니다. 그 지점이 거래당 리스크에 비해 너무 멀다면, 답은 포지션을 줄이거나 거래하지 않는 것입니다. 평범한 노이즈에도 걸릴 만큼 손절을 좁히는 것은 절대 답이 아닙니다.

작은 손실이 왜 그렇게 중요한가

손실과 회복은 대칭이 아닙니다. 10%를 잃으면 원래대로 돌아가는 데 약 11%가 필요합니다. 50%를 잃으면 100%가 필요합니다. 리스크 1%로 열 번 연속 지면 계좌는 10%도 채 줄지 않습니다. 똑같이 열 번을 져도 리스크가 5%라면 약 40%가 사라집니다. 연패는 어떤 전략에나 찾아옵니다. 그러니 문제는 연패가 올지 말지가 아니라, 그것이 계좌의 얼마를 가져갈 수 있느냐입니다.

나 자신으로부터 나를 지키는 규칙

• 거래당 고정된 리스크를 적어 두고, 이긴 뒤에도 진 뒤에도 똑같이 지킵니다.
• 손절은 손실이 편하게 느껴지는 곳이 아니라, 아이디어가 틀린 것으로 드러나는 곳에 둡니다.
• 하루 손실 한도를 금액으로 정합니다. 한도에 닿으면 그날은 플랫폼을 닫습니다.
• 하루 최대 거래 횟수를 정해서 지루함이 리스크로 바뀌지 않게 합니다.

이 과정을 활용하는 방법

읽으면서 여러분 자신의 숫자를 계산해 보세요. 계좌 규모, 금액으로 따진 거래당 리스크, 평소 쓰는 손절 폭. 이것들을 카드에 적어 화면 옆에 두세요. 그다음에는 트레이딩 심리 과정을 읽으세요. 대부분의 규칙은 계산에서 무너지는 것이 아니라, 그 규칙을 무시하기로 마음먹는 순간에 무너지기 때문입니다.

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