Gestione del rischio

La gestione del rischio decide se tra un anno farai ancora trading. Non si tratta di evitare le perdite. Le perdite fanno parte del lavoro. Si tratta di fare in modo che nessun singolo trade, e nessuna brutta settimana, possa fare danni da cui non riesci a riprenderti.

Questo percorso è composto da quattro lezioni, in quest’ordine: come dimensionare un trade, come uscirne, come capire se la tua strategia ha davvero un vantaggio e come fermare l’abitudine che distrugge più conti di qualsiasi strategia sbagliata. Ognuna richiede dai dieci ai quindici minuti.

Leggi in quest’ordine

1. 1Come gestire il rischio nel tradingInizia da qui. Due decisioni e una divisione: quanto rischiare, dove mettere lo stop e il calcolo che ti dà la dimensione della posizione.
2. 2Quando uscire da un trade (e come non uscire troppo presto)Tre uscite, tutte scritte prima di entrare, e perché chiudere presto i trade in guadagno alza la percentuale di successo che ti serve.
3. 3Come capire se la tua strategia di trading funziona davveroLo decidono cinque numeri, e il saldo del conto non è tra questi. Speranza matematica, dimensione del campione e drawdown normali.
4. 4Come smettere di fare revenge tradingFinisci qui. Il rischio che viene da te: sei regole meccaniche che ti impediscono di fare trading per recuperare una perdita.

Tutta l’idea in un solo calcolo

Decidi quanto del conto sei disposto a perdere su un singolo trade, decidi in quale punto il trade si rivela sbagliato e dividi la prima cifra per la distanza dal secondo. Con un conto da 2.000 dollari e un rischio dell’1%, puoi perdere 20 dollari. Se lo stop è a 0,50 dall’entrata, fanno 40 azioni. La dimensione viene dal calcolo, non da quanto ti senti sicuro.

Dove va lo stop

Lo stop va al prezzo in cui il motivo del trade smette di essere vero: oltre il livello che avrebbe dovuto tenere, oppure oltre lo swing che definisce il movimento. Se quel punto è troppo lontano per il tuo rischio per trade, la risposta è una posizione più piccola o nessun trade, mai uno stop più stretto che il normale rumore del mercato andrà a colpire.

Perché le piccole perdite contano così tanto

Perdite e recuperi non sono simmetrici. Dopo una perdita del 10% ti serve circa l’11% per tornare al punto di partenza. Dopo una perdita del 50% ti serve il 100%. Dieci perdite di fila con un rischio dell’1% lasciano il conto in calo di meno del 10%. Le stesse dieci perdite con un rischio del 5% si portano via circa il 40%. Le serie di perdite capitano a ogni strategia, quindi la domanda non è se ne arriverà una, ma quanta parte del conto potrà portarsi via.

Regole che ti proteggono da te stesso

• Un rischio fisso per trade, messo per iscritto, uguale dopo un guadagno e dopo una perdita.
• Uno stop loss piazzato dove l’idea si rivela sbagliata, non dove la perdita sembra sopportabile.
• Un limite di perdita giornaliera in denaro. Quando lo raggiungi, la piattaforma si chiude per il resto della giornata.
• Un numero massimo di trade al giorno, così la noia non può trasformarsi in rischio.

Come usare questo percorso

Calcola i tuoi numeri mentre leggi: la dimensione del conto, il rischio per trade in denaro e la distanza dello stop che usi di solito. Tienili su un foglietto accanto allo schermo. Poi leggi il percorso Psicologia del trading, perché la maggior parte delle regole non fallisce nel calcolo, ma nel momento in cui decidi di ignorarle.

Percorso successivo: Psicologia del trading →

Tutte le lezioni di questo percorso, dalla più recente