Управление риском

Как перестать отыгрываться после убытка

Линейный график: два счёта по 10 000 долларов проходят пять убыточных сделок подряд. При стабильном риске 1% остаётся 9 510 долларов, при удвоении риска после каждого убытка остаётся 7 198 долларов.

Отыгрыш стоил мне 8 000 долларов за пятнадцать минут. Вот арифметика того, что он делает со счётом, и шесть механических правил, которые его останавливают.

Управление риском в трейдинге

Столбчатая диаграмма: при фиксированном риске $100 на акции по $50 стоп в $0,50 позволяет взять 200 акций, стоп в $1,00 сто акций, стоп в $2,00 пятьдесят, а стоп в $4,00 двадцать пять.

Управление риском это два решения и одно деление. Сколько рисковать в сделке, где место стопу и как из этих двух чисел получается размер позиции.

Как понять, работает ли ваша торговая стратегия

Таблица ожидания на сделку в R. При 1R сорок процентов побед дают минус 0,20R, а пятьдесят процентов ноль. При 2R сорок процентов побед дают плюс 0,20R, а при 3R плюс 0,60R.

Решают пять чисел, и баланс счёта не из их числа. Как посчитать математическое ожидание, сколько нужно сделок и как отличить поломку от обычной просадки.

Когда выходить из сделки (и как перестать выходить слишком рано)

Столбчатая диаграмма безубыточного процента побед для плана 2 к 1. Если забирать полные 2R, нужно 33% побед, при 1,5R сорок процентов, при 1R пятьдесят, а при 0,5R шестьдесят семь.

Три выхода, все записанные до входа. Почему ранняя фиксация прибыли поднимает нужный процент побед и как по своим записям понять, что проблема в выходах.