Рыночные циклы и проверка того, работает ли ваша стратегия на самом деле.
Стратегия — это записанный набор правил: когда вы входите, где выходите и каким объёмом торгуете. Анализ — это то, как вы решаете, подходит ли рынок перед вами под эти правила сегодня. Ни то, ни другое не предсказывает будущее. Их задача — дать вам повторяемое решение вместо новой догадки каждый раз.
В этом разделе два урока. Читайте их по порядку: сначала — как читать контекст, в котором находится рынок, затем — один полноценный сетап, разобранный на реальных сделках.
Анализ может сказать, на каком рынке вы находитесь: трендовом, боковом, спокойном или нервном. Он не может сказать, что сделает следующая свеча. Новички теряют деньги в поисках индикатора, который предсказывает. Профессионалы используют анализ, чтобы решить, какие из их правил применимы сегодня и стоит ли вообще торговать.
Редко индикатором. Профессионалы торгуют меньшим числом сетапов, каждый раз одинаково, и записывают каждую сделку. Новички меняют метод после трёх убытков и так и не набирают достаточно сделок, чтобы понять, работал ли он. Простая стратегия, которой вы следовали сто сделок, научит большему, чем десять хитроумных, каждую из которых пробовали по неделе.
Выберите таймфрейм, за которым вы действительно можете следить. Если днём вы работаете, стратегия, требующая сидеть у экрана в самые активные часы, не выдержит столкновения с вашей работой. Более медленный график с меньшим числом, но более чистых решений часто оказывается для вас лучшей стратегией, даже если выглядит не так захватывающе.
Сетап в этом разделе показан на 1-минутных графиках. Быстрые графики дают много сигналов, и каждый сигнал стоит спреда. Прежде чем торговать по любому краткосрочному сетапу на реальные деньги, сравните издержки со своим риском на сделку и протестируйте его на демо-счёте достаточно долго, чтобы пережить серию убытков.
Несколько удачных сделок ничего не доказывают, как и несколько неудачных. Нужно достаточно сделок, чтобы цифры устоялись: процент прибыльных сделок, средняя прибыль, средний убыток и математическое ожидание, которое из них получается. Урок Как понять, работает ли ваша торговая стратегия в разделе «Управление риском» показывает, как рассчитать его по собственному дневнику.
Стратегия Supertrend на 1 минуту с Williams %R и Awesome Oscillator на 10-секундных свечах: разбор 5 реальных сделок на разворот со скриншотами.
Канал Дончиана, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator в одной стратегии: пошаговый разбор 4 реальных сделок на 1 минуту со скриншотами.
Простая стратегия скальпинга на 1 минуту: пересечение скользящих средних и Parabolic SAR, пошагово на 4 реальных сделках со скриншотами.
Стратегия на Parabolic SAR и пересечении EMA: настройки, правило от 3 до 7 точек и пять реальных сделок на 1 минуту с разбором на скриншотах с пометками.
Четыре стадии хорошо описывают прошлое и плохо предсказывают будущее. Что можно наблюдать в реальном времени и как выбрать под это стратегию.