Koʻpchilik bu savolga hisob balansiga qarab javob beradi. Muammo shundaki, balans aynan bu savolga javob bera olmaydigan yagona narsa. Yaxshi strategiya haftalab zarar koʻrishi mumkin. Yomoni haftalab pul topishi mumkin. Bu sodir boʻlayotgan paytda qaysi biri qaysi ekanini ajrata olmaysiz.
Yaxshiroq yoʻl bor. U beshta raqamni va siz istaganingizdan koʻproq bitimni talab qiladi.
Nega balansingiz buni ayta olmaydi
Bitta bitim sizga deyarli hech narsa aytmaydi. Yigirmata bitim ham deyarli hech narsa aytmaydi. Bu motivatsion gap emas, arifmetika va u nega treyding bunchalik qiyin darsida toʻliq yoritilgan.
55% hollarda yutadigan strategiya shunchaki tanga tashlash emasligiga yetarlicha ishonch hosil qilish uchun sizga taxminan 785 ta bitim kerak. Demak, strategiyani oʻtgan oyga qarab baholayotgan boʻlsangiz, siz taxmin qilyapsiz.
Bundan oldinroq qila oladiganingiz – balansdan ancha oldin barqarorlashadigan narsalarni oʻlchash.
Buni ayta oladigan beshta raqam
Beshalasi ham bitimlaringiz yozuvidan olinadi. Sizga dastur kerak emas va ularning hech biri balans emas.
Avval sizga kerak boʻladigan bitta soʻz: R. R – bitta bitimda risk qiladigan summangiz. Agar $100 risk qilib, $200 yutsangiz, bu 2R foyda. Agar oʻsha $100-ni yoʻqotsangiz, bu 1R zarar. R bilan fikrlash turli hajmdagi bitimlarni solishtirish imkonini beradi.
| Raqam | Qanday olinadi | U sizga nimani aytadi |
|---|---|---|
| Bitimlar soni | Sanang. Faqat aynan shu strategiya boʻyicha bitimlarni | Qolgan toʻrttasi hozircha biror narsani anglatadimi-yoʻqmi |
| Yutuqli bitimlar ulushi (win rate) | Foydali bitimlar soni barcha bitimlar soniga boʻlinadi | Yolgʻiz oʻzi juda kam narsa aytadi. U faqat keyingi qator yonida ahamiyatga ega |
| Oʻrtacha foyda va oʻrtacha zarar | Oʻrtacha foydali bitim oʻrtacha zararli bitimga boʻlinadi, R-da | Strategiya haq boʻlganda yetarlicha pul keltiradimi |
| Kutilayotgan qiymat | Quyida qarang | Strategiya pul topadimi yoki yoʻqotadimi |
| Eng uzun ketma-ket zararlar | Hozirgacha eng uzun zararlar seriyasi | Pozitsiya hajmingiz bunga bardosh bera oladimi |
Odamlar yutuqli bitimlar ulushiga tikilib qoladi va kutilayotgan qiymatga eʼtibor bermaydi. Agar zararlar foydalardan toʻrt barobar katta boʻlsa, 70%-lik yutuqli bitimlar ulushi hech narsaga arzimaydi. Agar foydali bitimlar yetarlicha katta boʻlsa, 35%-lik ulush aʼlo natija.
Hamma narsani kutilayotgan qiymat hal qiladi
Kutilayotgan qiymat – bitta bitimning oʻrtacha qiymati. Formulasi qisqa:
Kutilayotgan qiymat = (yutuqlar ulushi × oʻrtacha foyda) − (zararlar ulushi × oʻrtacha zarar)
Aytaylik, siz 40% hollarda yutasiz, oʻrtacha foydangiz $200, oʻrtacha zararingiz $100. Natija: (0,40 × 200) − (0,60 × 100), yaʼni 80 − 60, demak bitimga $20. Yuzta bitimda bu $2 000. Aqllilik tufayli emas. Ustunlikka (edge) ega boʻlganingiz va unga ishlashga imkon berganingiz uchun.
Xuddi shu gʻoyani R-da oʻqish osonroq. Odamlar amalda qoʻllaydigan kombinatsiyalar uchun bitta bitimning qiymati:
| Har bir foydali bitim daromadi | Yutuqli bitimlar 40% | Yutuqli bitimlar 50% | Yutuqli bitimlar 60% |
|---|---|---|---|
| 1R | −0,20R | 0,00R | +0,20R |
| 1,5R | 0,00R | +0,25R | +0,50R |
| 2R | +0,20R | +0,50R | +0,80R |
| 3R | +0,60R | +1,00R | +1,40R |
Ikki narsa koʻzga tashlanadi. Agar foydali bitimlaringiz zararli bitimlaringiz bilan bir xil hajmda boʻlsa (1R qatori), xarajatlarni hisobga olmaganda ham, shunchaki zararsizlik nuqtasiga chiqish uchun yarmidan koʻp hollarda yutishingiz kerak. Shuning uchun kichik maqsadlar bilan skalping qilish koʻringanidan qiyinroq. 40% yutuq ulushida 2R foyda beradigan strategiya esa beshtadan uch marta xato qilsa ham pul topadi.
Nolga teng yoki undan past boʻlgan har qanday natija – yomon oyni boshdan kechirayotgan strategiya emas. U tuzilishiga koʻra pul yoʻqotadi va hech qanday intizom buni tuzata olmaydi.
Hech narsani isbotlamagan beshta foydali bitim
Bir strategiya mukammal koʻrinardi, chunki birinchi beshta bitimning hammasi foyda berdi. Ketma-ket beshta yutuq oʻzingizni yengilmas his qilish uchun yetarli, biror narsani bilish uchun esa mutlaqo yetarli emas. Oʻshanda buni tushunmasdim, shuning uchun hajmni oshirib, rejalar tuza boshladim.
Keyin bozor biroz oʻzgardi va hammasi barbod boʻldi. Benuqson koʻringan oʻsha qoidalar ketma-ket zarar keltira boshladi. Men isbot deb oʻylagan narsa omadli seriya edi.
Raqamlar tayanish mumkin boʻlgan biror narsa aytishi uchun yuzga yaqin bitim kerak boʻldi. Sabrsiz odam buni eshitishni istamaydi. Baribir bu men strategiyani sinash haqida biladigan eng foydali narsa.
Javobga ishonish uchun qancha bitim kerak
Oʻn beshta bitimdan olingan kutilayotgan qiymat – bu mish-mish. Taxminan aytganda, har bir bitimlar soni sizga quyidagilarni aytishi mumkin:
| Qayd etilgan bitimlar | Nima deyish mumkin |
|---|---|
| 20-dan kam | Hech narsa. Hech narsani oʻzgartirmang |
| 20-dan 50 gacha | Rejaga amal qildingizmi-yoʻqmi. Reja ishlaydimi-yoʻqmi emas |
| 50-dan 100 gacha | Kutilayotgan qiymat va eng yomon seriyangiz haqida dastlabki tasavvur. Uni vaqtinchalik deb biling |
| 100-dan 300 gacha | Foydalansa boʻladigan baho, agar bu vaqt ichida bozor oʻzgarib ketmagan boʻlsa |
| Bir necha yuzta | Kichik ustunlikni omaddan ajratish uchun yetarli |
Noqulay haqiqat shuki, chakana treyderlarning aksariyati bitta yondashuv ishlaganini bilish uchun unda yetarlicha bitimni hech qachon qayd etmaydi. Ular har bir yomon seriyadan keyin yondashuvni almashtiradi va sanoq nolga qaytadi. Keyin yillar davomida buni qayta-qayta takrorlaydi.
U buzilganmi yoki bu odatiy holmi?
Odamlar amalda aynan shu savolni beradi, odatda kapital pasayishi (drawdown) oʻrtasida. Ikkalasini qanday farqlash mumkinligi quyida.
| Nimani koʻryapsiz | Ehtimol, odatiy | Ehtimol, buzilgan |
|---|---|---|
| Ketma-ket besh-olti zarar | Ha. 45% yutuq ulushida deyarli hamma buni 100 bitim ichida koʻradi | Faqat zararlar rejalashtirilganidan katta boʻlsa |
| Avvalgi har qandayidan chuqurroq kapital pasayishi | Boʻlishi mumkin, agar yozuvlaringiz qisqa boʻlsa | Eng yomon seriyangizdan ancha oshib ketganda koʻrib chiqishga arziydi |
| Yutuq ulushi tushdi, R tushmadi | Ehtimol, tasodifiy tebranish | Agar bu 100+ bitim davom etsa, setap ishlashdan toʻxtagan boʻlishi mumkin |
| Zararlar rejalashtirilganidan katta | Tasodifiy tebranish emas | Strategiya emas, ijro muammosi |
| Setaplarni topish qiyinlashmoqda | Bozor oʻzgargan | Strategiya tugab boʻlgan sharoitlarga mos boʻlishi mumkin |
Eng muhim qator – toʻrtinchisi. Agar zararlaringiz rejalashtirilganidan katta boʻlsa, siz strategiyani umuman sinamagansiz, chunki siz yuritgan narsa strategiya emas edi.
Aslida uni hech qachon sinamaganingiz belgilari
Strategiya ishlamaydi degan qarorga kelishdan oldin, quyidagilarni istisno qiling. Toʻrttasi ham buzilgan usuldan ancha koʻp uchraydi.
- Sinov davomida qoidalarni oʻzgartirgansiz. Unda bu tanlanma hech narsani oʻlchamaydi.
- Qoidalarga amal qilmagansiz. Agar kundaligingizdagi «Rejaga muvofiq (H/Y)» ustunida asosan Y turgan boʻlsa, siz strategiyangizni emas, intizomingizni sinagansiz.
- Qoidalar buzib boʻlmaydigan darajada noaniq edi. «Orqaga qaytishda sotib oling» – qoida emas. «Narx darajaga ikki marta tekkandan keyin EMA 20-dan yuqoridagi birinchi yopilishda sotib oling» – mana bu qoida.
- Pozitsiya hajmingiz doim oʻzgarib turgan. Agar risk bitimdan bitimga farq qilgan boʻlsa, natijalarni solishtirib boʻlmaydi va R-dagi kutilayotgan qiymat hech narsani anglatmaydi.
Tarixiy sinov (backtesting) nimaga arziydi
Strategiyani oʻtmish maʼlumotlarida sinash foydali, lekin uning qadri oshirib koʻrsatiladi. Mana halol taqsimot.
U nima beradi: tezda katta tanlanma, bu yondashuvda boʻlishi mumkin boʻlgan eng yomon kapital pasayishi haqida tasavvur va umuman hech qachon ishlamagan gʻoyalarni tezda chiqarib tashlash usuli.
U nima bera olmaydi: oʻtmishga nisbatan halollik. Qanday tugaganini allaqachon bilasiz va sinov paytida qiladigan har bir tanlovingiz shunga qarab shakllanadi. Yetarlicha qoida qoʻshsangiz, tarixning istalgan davrini foydali qilib koʻrsatish mumkin. Bu keyingi davr haqida hech narsa aytmaydi. Bundan tashqari, oʻz xatti-harakatingizni tarixiy maʼlumotlarda sinab boʻlmaydi, haqiqiy cheklov esa odatda aynan shu.
Amaliy oʻrta yoʻl: tarixiy sinovdan gʻoyalarni tasdiqlash uchun emas, rad etish uchun foydalaning. Keyin saralanib qolganlarini brokeringiz ruxsat beradigan eng kichik hajmda real vaqtda sinab koʻring. Qogʻozda ishlab, real hisobda barbod boʻladigan strategiya – istisno emas, odatiy natija.
Koʻp beriladigan savollar
Treyding strategiyam ishlayotganini qanday bilaman?
Qoidalarga amal qilgan va riskni bir xil saqlagan holda qayd etilgan kamida yuzta bitim asosida kutilayotgan qiymatni hisoblang. Agar u xarajatlardan keyin noldan aniq yuqori boʻlsa, strategiya ishlaydi. Agar yozuvlar mavjud boʻlmagani uchun uni hisoblay olmasangiz, bu – ancha shoshilinchroq savolning javobi.
Yaxshi strategiyada yutuqli bitimlar ulushi qancha boʻlishi kerak?
Bunday raqam yoʻq. Yutuqli bitimlar ulushi faqat daromad va risk nisbati yonida maʼnoga ega. 35% 3R-da aʼlo, 1R-da esa halokatli.
Strategiyani qancha vaqt sinash kerak?
Haftalarni emas, bitimlarni sanang. Birinchi xulosa uchun yuzta bitim – oqilona minimum. Bu sonni boshlashdan oldin belgilang. Agar uni kapital pasayishi paytida belgilasangiz, eng yomon paytda toʻxtaysiz.
Bir nechta strategiyani yuritish kerakmi?
Birinchisida bir necha yuzta qayd etilgan bitim boʻlmaguncha – yoʻq. Ikkita strategiya har biri uchun tanlanmani ikki barobar kamaytiradi va ularning birortasi haqida ham hech narsa bilib olmaslik ehtimolini ikki barobar oshiradi.
Qisqacha
Beshta raqam: bitimlar soni, yutuqli bitimlar ulushi, oʻrtacha foydaning oʻrtacha zararga nisbati, kutilayotgan qiymat, eng uzun zararlar seriyasi. Kutilayotgan qiymat – hukm. Bitimlar soni bu hukm biror narsani anglatish-anglatmasligini hal qiladi. Balans bu roʻyxatda yoʻq.
Tashlab yuborilgan strategiyalarning aksariyati hech qachon sinalmagan. Ular yarim yoʻlda toʻxtatilgan.