உங்கள் டிரேடிங் உத்தி உண்மையில் வேலை செய்கிறதா என அறிவது எப்படி

பெரும்பாலானோர் இந்தக் கேள்விக்குத் தங்கள் கணக்கு பேலன்ஸைப் பார்த்துப் பதில் சொல்கிறார்கள். பிரச்சினை என்னவென்றால், இதற்குப் பதில் சொல்ல முடியாத ஒரே விஷயம் பேலன்ஸ்தான். ஒரு நல்ல உத்தி வாரக்கணக்கில் நஷ்டம் தரலாம். ஒரு மோசமான உத்தி வாரக்கணக்கில் பணம் சம்பாதித்துத் தரலாம். அது நடந்துகொண்டிருக்கும்போது, எது எது என்று உங்களால் சொல்ல முடியாது.

இதைவிடச் சிறந்த வழி ஒன்று உண்டு. அதற்கு ஐந்து எண்கள் தேவை, நீங்கள் விரும்புவதைவிட அதிக டிரேடுகளும் தேவை.

உங்கள் பேலன்ஸால் ஏன் சொல்ல முடியாது

ஒரு டிரேடு உங்களுக்குக் கிட்டத்தட்ட எதையும் சொல்வதில்லை. இருபது டிரேடுகளும் கிட்டத்தட்ட எதையும் சொல்வதில்லை. இது ஊக்கமூட்டும் வாசகம் அல்ல, கணக்கு; இது டிரேடிங் ஏன் இவ்வளவு கடினம் பாடத்தில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

55% நேரம் வெல்லும் ஒரு உத்தி வெறும் பூவா தலையா அதிர்ஷ்டம் அல்ல என்று ஓரளவு உறுதியாகச் சொல்ல, உங்களுக்குச் சுமார் 785 டிரேடுகள் தேவை. எனவே கடந்த மாதத்தை வைத்து ஒரு உத்தியை மதிப்பிடுகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் ஊகிக்கிறீர்கள்.

அதைவிடச் சீக்கிரம் நீங்கள் செய்யக்கூடியது: பேலன்ஸ் நிலைப்படுவதற்கு வெகு முன்பே நிலைப்படும் விஷயங்களை அளவிடுவது.

சொல்லக்கூடிய ஐந்து எண்கள்

ஐந்தும் உங்கள் டிரேடு பதிவுகளிலிருந்தே கிடைக்கின்றன. உங்களுக்கு மென்பொருள் தேவையில்லை; அவற்றில் எதுவும் பேலன்ஸ் அல்ல.

முதலில், உங்களுக்குத் தேவைப்படும் ஒரு சொல்: R. R என்பது ஒரு டிரேடில் நீங்கள் ரிஸ்க் செய்யும் தொகை. $100 ரிஸ்க் செய்து $200 வென்றால், அது 2R லாபம். அந்த $100-ஐ இழந்தால், அது 1R நஷ்டம். R-இல் சிந்திப்பது, வெவ்வேறு அளவுள்ள டிரேடுகளை ஒப்பிட உதவுகிறது.

எண்	எப்படிக் கணக்கிடுவது	அது என்ன சொல்கிறது
எத்தனை டிரேடுகள்	எண்ணுங்கள். இதே உத்தியின் டிரேடுகளை மட்டும்	மற்ற நான்குக்கும் இப்போது ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கிறதா என்பதை
வின் ரேட்	லாப டிரேடுகளை மொத்த டிரேடுகளால் வகுத்தால்	தனியாக மிகக் குறைவாகவே. அடுத்த வரிசையுடன் சேர்த்துப் பார்க்கும்போதுதான் அதற்கு அர்த்தம்
சராசரி லாபமும் சராசரி நஷ்டமும்	சராசரி லாப டிரேடைச் சராசரி நஷ்ட டிரேடால் வகுத்தால், R-இல்	உத்தி சரியாக இருக்கும்போது போதுமான அளவு பணம் தருகிறதா என்பதை
எக்ஸ்பெக்டன்சி	கீழே பாருங்கள்	உத்தி பணம் சம்பாதிக்கிறதா, இழக்கிறதா என்பதை
மிக மோசமான தொடர் நஷ்டம்	இதுவரையிலான மிக நீண்ட தொடர் நஷ்டங்கள்	உங்கள் பொசிஷன் சைஸ் அதைத் தாங்குமா என்பதை

பலர் வின் ரேட்டையே உற்றுப் பார்க்கிறார்கள், எக்ஸ்பெக்டன்சியைப் புறக்கணிக்கிறார்கள். நஷ்டங்கள் லாபங்களைவிட நான்கு மடங்கு பெரியவை என்றால், 70% வின் ரேட் பயனற்றது. லாப டிரேடுகள் போதுமான அளவு பெரியவை என்றால், 35% வின் ரேட் சிறப்பானது.

எக்ஸ்பெக்டன்சிதான் தீர்ப்பு சொல்லும் எண்

எக்ஸ்பெக்டன்சி (எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு) என்பது சராசரியாக ஒரு டிரேடின் மதிப்பு. சூத்திரம் சுருக்கமானது:

எக்ஸ்பெக்டன்சி = (வின் ரேட் × சராசரி லாபம்) − (நஷ்ட விகிதம் × சராசரி நஷ்டம்)

நீங்கள் 40% நேரம் வெல்கிறீர்கள், உங்கள் சராசரி லாபம் $200, சராசரி நஷ்டம் $100 என்று வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது (0.40 × 200) − (0.60 × 100), அதாவது 80 − 60, எனவே ஒரு டிரேடுக்கு $20. நூறு டிரேடுகளில் அது $2,000. புத்திசாலித்தனத்தால் அல்ல. ஒரு எட்ஜ் (முன்னிலை) இருப்பதாலும், அதைத் தொடர்ந்து செயல்பட விடுவதாலும்.

இதே யோசனையை R-இல் படிப்பது எளிது. டிரேடர்கள் உண்மையில் பயன்படுத்தும் சேர்க்கைகளுக்கு, ஒரு டிரேடின் மதிப்பு இதோ:

ஒரு லாப டிரேடுக்கான வெகுமதி	வின் ரேட் 40%	வின் ரேட் 50%	வின் ரேட் 60%
1R	−0.20R	0.00R	+0.20R
1.5R	0.00R	+0.25R	+0.50R
2R	+0.20R	+0.50R	+0.80R
3R	+0.60R	+1.00R	+1.40R

இரண்டு விஷயங்கள் தனித்துத் தெரிகின்றன. உங்கள் லாப டிரேடுகள் நஷ்ட டிரேடுகளின் அதே அளவில் இருந்தால் (1R வரிசை), செலவுகளைக் கணக்கில் எடுப்பதற்கு முன்பே, பிரேக்-ஈவன் ஆவதற்கே பாதிக்கு மேற்பட்ட நேரம் வெல்ல வேண்டும். சிறிய டார்கெட்டுகளுக்கான ஸ்கால்ப்பிங் தோன்றுவதைவிடக் கடினமாக இருப்பதற்கு அதுதான் காரணம். மேலும், 40% வின் ரேட்டில் 2R வெல்லும் ஒரு உத்தி, ஐந்தில் மூன்று முறை தவறாக இருந்தும் பணம் சம்பாதிக்கிறது.

பூஜ்ஜியம் அல்லது அதற்குக் கீழே உள்ள எதுவும், மோசமான மாதத்தைச் சந்திக்கும் உத்தி அல்ல. அது அதன் வடிவமைப்பிலேயே பணத்தை இழக்கிறது; எவ்வளவு ஒழுக்கமும் அதைச் சரிசெய்யாது.

எதையும் நிரூபிக்காத ஐந்து லாப டிரேடுகள்

ஒரு உத்தியின் முதல் ஐந்து டிரேடுகளும் லாபம் தந்ததால், அது குறையற்றதாகத் தோன்றியது. தொடர்ந்து ஐந்து வெற்றிகள், யாரும் தன்னை வெல்ல முடியாது என்று உணர வைக்கப் போதுமானவை; எதையாவது உறுதியாகத் தெரிந்துகொள்ள அருகில்கூட வராதவை. அப்போது எனக்கு அது புரியவில்லை; அதனால் என் சைஸை உயர்த்தி, திட்டங்கள் போடத் தொடங்கினேன்.

பிறகு மார்க்கெட் கொஞ்சம் மாறியது, எல்லாமே சரிந்து விழுந்தது. குறையற்றவை போலத் தோன்றிய அதே விதிகள் நஷ்டத்துக்கு மேல் நஷ்டம் தரத் தொடங்கின. நான் ஆதாரமாகப் புரிந்துகொண்டது வெறும் அதிர்ஷ்டத் தொடர்.

நான் நம்பக்கூடிய எதையாவது எண்கள் சொல்வதற்கு ஏறக்குறைய நூறு டிரேடுகள் ஆனது. பொறுமையில்லாத யாரும் இதைக் கேட்க விரும்புவதில்லை. ஆனாலும், ஒரு உத்தியைச் சோதிப்பது பற்றி எனக்குத் தெரிந்தவற்றில் இதுதான் மிகவும் பயனுள்ளது.

பதிலை நம்புவதற்கு முன் எத்தனை டிரேடுகள் தேவை

பதினைந்து டிரேடுகளிலிருந்து கணக்கிட்ட எக்ஸ்பெக்டன்சி ஒரு வதந்தி. தோராயமாக, ஒவ்வொரு டிரேடு எண்ணிக்கையும் உங்களுக்குச் சொல்லக்கூடியது இதுதான்:

பதிவு செய்த டிரேடுகள்	நீங்கள் சொல்லக்கூடியது
20-க்குக் கீழ்	எதுவும் இல்லை. எதையும் மாற்றாதீர்கள்
20 முதல் 50 வரை	நீங்கள் திட்டத்தைப் பின்பற்றினீர்களா என்பது. திட்டம் வேலை செய்கிறதா என்பது அல்ல
50 முதல் 100 வரை	எக்ஸ்பெக்டன்சி மற்றும் உங்கள் மிக மோசமான தொடர் பற்றிய முதல் பார்வை. அதைத் தற்காலிகமாகக் கருதுங்கள்
100 முதல் 300 வரை	மார்க்கெட் உங்கள் காலடியில் மாறவில்லை என்றால், பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மதிப்பீடு
பல நூறு	சிறிய எட்ஜை அதிர்ஷ்டத்திலிருந்து பிரித்தறியப் போதுமானது

சங்கடமான உண்மை என்னவென்றால், பெரும்பாலான ரீடெய்ல் டிரேடர்கள் ஒரு அணுகுமுறை வேலை செய்ததா என்று தெரிந்துகொள்ளும் அளவுக்கு அதன் டிரேடுகளைப் பதிவு செய்வதே இல்லை. ஒவ்வொரு மோசமான கட்டத்துக்குப் பிறகும் உத்தியை மாற்றுகிறார்கள்; அது எண்ணிக்கையைப் பூஜ்ஜியத்துக்குத் திருப்புகிறது. பிறகு பல வருடங்களுக்கு அதையே மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறார்கள்.

உத்தி பழுதாகிவிட்டதா, அல்லது இது இயல்பானதா?

டிரேடர்கள் உண்மையில் கேட்கும் கேள்வி இதுதான், பொதுவாக ஒரு டிராடவுனின் நடுவில். இரண்டையும் எப்படிப் பிரித்தறிவது என்பது இதோ.

நீங்கள் பார்ப்பது	அநேகமாக இயல்பானது	அநேகமாகப் பழுது
தொடர்ந்து ஐந்தாறு நஷ்டங்கள்	ஆம். 45% வின் ரேட்டில், கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் 100 டிரேடுகளுக்குள் இதைப் பார்க்கிறார்கள்	நஷ்டங்கள் நீங்கள் திட்டமிட்டதைவிடப் பெரியவை என்றால் மட்டுமே
இதுவரை இல்லாத அளவு ஆழமான டிராடவுன்	உங்கள் பதிவு குறுகியதாக இருந்தால், இருக்கலாம்	உங்கள் மிக மோசமான தொடரை வெகுவாகத் தாண்டிவிட்டால், பரிசீலிக்கத் தகுந்தது
வின் ரேட் குறைந்தது, R குறையவில்லை	அநேகமாக இயல்பான ஏற்ற இறக்கம்	அது 100+ டிரேடுகள் நீடித்தால், செட்அப் வேலை செய்வதை நிறுத்தியிருக்கலாம்
திட்டமிட்டதைவிடப் பெரிய நஷ்டங்கள்	இயல்பான ஏற்ற இறக்கம் அல்ல	இது செயல்படுத்துவதில் உள்ள பிரச்சினை, உத்தியின் பிரச்சினை அல்ல
செட்அப்களைக் கண்டுபிடிப்பது கடினமாகிறது	மார்க்கெட் மாறிவிட்டது	முடிந்துபோன சூழ்நிலைகளுக்கு மட்டுமே உத்தி பொருந்தியிருக்கலாம்

மிக முக்கியமான வரிசை நான்காவது. உங்கள் நஷ்டங்கள் நீங்கள் திட்டமிட்டதைவிடப் பெரியவை என்றால், நீங்கள் உத்தியைச் சோதிக்கவே இல்லை; ஏனெனில் நீங்கள் இயக்கியது அந்த உத்தி அல்ல.

நீங்கள் உண்மையில் அதைச் சோதிக்கவே இல்லை என்பதற்கான அறிகுறிகள்

ஒரு உத்தி வேலை செய்யவில்லை என்று முடிவு செய்வதற்கு முன், இவை காரணம் இல்லை என்பதை உறுதிசெய்யுங்கள். பழுதான முறையைவிட இந்த நான்கும் மிக அதிகமாக நடக்கின்றன.

• சோதனையின்போது விதிகளை மாற்றினீர்கள். அப்படியானால், உங்கள் சாம்பிள் எதையுமே சோதிக்கவில்லை.
• நீங்கள் விதிகளைப் பின்பற்றவில்லை. உங்கள் ஜர்னலில் உள்ள “திட்டப்படி நடந்ததா (ஆம்/இல்லை)” நெடுவரிசையில் பெரும்பாலும் “இல்லை” என்றால், நீங்கள் சோதித்தது உங்கள் ஒழுக்கத்தை, உத்தியை அல்ல.
• விதிகள் மீறவே முடியாத அளவுக்குத் தெளிவற்றவையாக இருந்தன. “புல்பேக்கில் வாங்குங்கள்” என்பது விதி அல்ல. “லெவலை இரண்டு முறை தொட்ட பிறகு, 20 EMA-க்கு மேலே முதல் முறை க்ளோஸ் ஆகும்போது வாங்குங்கள்” என்பதுதான் விதி.
• உங்கள் பொசிஷன் சைஸ் மாறிக்கொண்டே இருந்தது. ஒவ்வொரு டிரேடுக்கும் ரிஸ்க் வேறுபட்டால், முடிவுகளை ஒப்பிட முடியாது, R-இல் எக்ஸ்பெக்டன்சிக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை.

பேக்டெஸ்டிங்கின் உண்மையான மதிப்பு

கடந்தகாலத் தரவில் ஒரு உத்தியைச் சோதிப்பது பயனுள்ளது; ஆனால் அது மிகைப்படுத்தி விற்கப்படுகிறது. நேர்மையான கணக்கு இதோ.

அது உங்களுக்குத் தருவது: வேகமாக ஒரு பெரிய சாம்பிள், அந்த அணுகுமுறைக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மிக மோசமான டிராடவுன் பற்றிய ஒரு யோசனை, ஒருபோதும் வேலை செய்யாத யோசனைகளை விரைவாகத் தூக்கி எறிய ஒரு வழி.

அது தர முடியாதது: கடந்த காலத்தைப் பற்றிய நேர்மை. அது எப்படி முடிந்தது என்று உங்களுக்கு ஏற்கெனவே தெரியும்; சோதிக்கும்போது நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு தேர்வையும் அது வடிவமைக்கிறது. போதுமான விதிகளைச் சேர்த்தால், வரலாற்றின் எந்தக் காலகட்டத்தையும் லாபகரமானதாக்கலாம். அது அடுத்த காலகட்டத்தைப் பற்றி எதையும் சொல்வதில்லை. உங்கள் சொந்த நடத்தையை நீங்கள் பேக்டெஸ்ட் செய்யவும் முடியாது; பொதுவாக உண்மையான வரம்பு அதுதான்.

நடைமுறையான நடுவழி: யோசனைகளை உறுதிப்படுத்த அல்ல, நிராகரிக்கப் பேக்டெஸ்டிங்கைப் பயன்படுத்துங்கள். பிறகு தப்பிப்பிழைத்தவற்றை உங்கள் புரோக்கர் அனுமதிக்கும் மிகச் சிறிய சைஸில் ஃபார்வர்ட் டெஸ்ட் செய்யுங்கள். காகிதத்தில் வேலை செய்து லைவ் கணக்கில் சரிந்துவிடும் உத்தி என்பது விதிவிலக்கு அல்ல, இயல்பான விளைவு.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

என் டிரேடிங் உத்தி வேலை செய்கிறதா என்று எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?

விதிகளைப் பின்பற்றி, ரிஸ்க்கை மாற்றாமல் வைத்திருந்த, பதிவு செய்யப்பட்ட குறைந்தது நூறு டிரேடுகளிலிருந்து எக்ஸ்பெக்டன்சியைக் கணக்கிடுங்கள். செலவுகளுக்குப் பிறகும் அது தெளிவாகப் பூஜ்ஜியத்துக்கு மேல் இருந்தால், உத்தி வேலை செய்கிறது. பதிவுகளே இல்லாததால் அதைக் கணக்கிட முடியவில்லை என்றால், அதுவே இன்னும் அவசரமான ஒரு கேள்விக்கான உங்கள் பதில்.

ஒரு நல்ல உத்திக்கு எவ்வளவு வின் ரேட் இருக்க வேண்டும்?

அப்படி ஒரு எண் இல்லை. உங்கள் ரிவார்டு-டு-ரிஸ்க் விகிதத்துடன் சேர்த்துப் பார்க்கும்போது மட்டுமே வின் ரேட்டுக்கு அர்த்தம் உண்டு. 3R-இல் 35% சிறப்பானது, 1R-இல் அது அழிவுகரமானது.

ஒரு உத்தியை எவ்வளவு காலம் சோதிக்க வேண்டும்?

வாரங்களை அல்ல, டிரேடுகளை எண்ணுங்கள். முதல் தீர்ப்புக்கு நூறு என்பது நியாயமான குறைந்தபட்சம். தொடங்குவதற்கு முன்பே அந்த எண்ணைத் தீர்மானியுங்கள். டிராடவுனின்போது அதைத் தீர்மானித்தால், மிக மோசமான தருணத்தில் நிறுத்திவிடுவீர்கள்.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாமா?

முதல் உத்திக்குச் சில நூறு பதிவு செய்யப்பட்ட டிரேடுகள் சேரும் வரை வேண்டாம். இரண்டு உத்திகள் ஒவ்வொன்றின் சாம்பிளையும் பாதியாக்குகின்றன; இரண்டில் எதைப் பற்றியும் எதுவும் கற்றுக்கொள்ளாமல் போகும் வாய்ப்பை இரட்டிப்பாக்குகின்றன.

சுருக்கமாக

ஐந்து எண்கள்: எத்தனை டிரேடுகள், வின் ரேட், சராசரி நஷ்டத்துக்கு எதிரான சராசரி லாபம், எக்ஸ்பெக்டன்சி, மிக மோசமான தொடர் நஷ்டம். எக்ஸ்பெக்டன்சிதான் தீர்ப்பு. அந்தத் தீர்ப்புக்கு ஏதாவது அர்த்தம் உண்டா என்பதை டிரேடுகளின் எண்ணிக்கை தீர்மானிக்கிறது. பேலன்ஸ் இந்தப் பட்டியலில் இல்லை.

கைவிடப்படும் பெரும்பாலான உத்திகள் ஒருபோதும் சோதிக்கப்படவில்லை. அவை பாதியில் நிறுத்தப்பட்டன.