බොහෝ දෙනා මෙම ප්රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්නේ තම ගිණුමේ ශේෂය බලාය. ගැටලුව නම්, එයට පිළිතුරු දිය නොහැකි එකම දෙය ශේෂය වීමයි. හොඳ උපාය මාර්ගයකට සති ගණනක් පාඩු විය හැකිය. නරක එකකට සති ගණනක් මුදල් උපයා දිය හැකිය. එය සිදු වන අතරතුර, කුමක් කුමක්දැයි ඔබට කිව නොහැක.
වඩා හොඳ ක්රමයක් තිබේ. ඒ සඳහා අංක පහක් සහ ඔබ කැමති ප්රමාණයට වඩා වැඩි ට්රේඩ් ගණනක් අවශ්ය වේ.
ඔබේ ශේෂයට එය කිව නොහැක්කේ ඇයි
එක් ට්රේඩ් එකක් ඔබට කිසිවක් පාහේ නොකියයි. ට්රේඩ් විස්සක් පවා තවමත් කිසිවක් පාහේ නොකියයි. එය අභිප්රේරණ වදනක් නොවේ, එය අංක ගණිතයයි, එය ට්රේඩින් මෙතරම් අමාරු ඇයි යන පාඩමේ සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කර ඇත.
ට්රේඩ්වලින් 55% ක් ජය ගන්නා උපාය මාර්ගයක් හුදෙක් කාසියක් උඩ දැමීමක් නොවන බවට සාධාරණ ලෙස සහතික වීමට, ඔබට ට්රේඩ් 785 ක් පමණ අවශ්ය වේ. එබැවින් ඔබ උපාය මාර්ගයක් විනිශ්චය කරන්නේ පසුගිය මාසය අනුව නම්, ඔබ කරන්නේ අනුමාන කිරීමකි.
ඔබට ඊට වඩා ඉක්මනින් කළ හැක්කේ, ශේෂයට බොහෝ කලකට පෙර ස්ථාවර වන දේවල් මැනීමයි.
එය කිව හැකි අංක පහ
පහම ලැබෙන්නේ ඔබේ ට්රේඩ් වාර්තාවෙනි. ඔබට මෘදුකාංග අවශ්ය නැත, ඒවායින් එකක්වත් ශේෂය නොවේ.
මුලින්ම, ඔබට අවශ්ය වන එක් වචනයක්: R. R යනු ඔබ එක් ට්රේඩ් එකකදී අවදානමට ලක් කරන මුදලයි. ඔබ $100 ක අවදානමක් ගෙන $200 ක් දිනුවහොත්, එය 2R ලාභයකි. ඔබට එම $100 අහිමි වුවහොත්, එය 1R පාඩුවකි. R වලින් සිතීමෙන් විවිධ ප්රමාණයේ ට්රේඩ් සංසන්දනය කිරීමට ඔබට හැකි වේ.
| අංකය | එය ලබා ගන්නා ආකාරය | එය ඔබට කියන දේ |
|---|---|---|
| ට්රේඩ් ගණන | ඒවා ගණන් කරන්න. මෙම උපාය මාර්ගයේම ට්රේඩ් පමණි | අනෙක් හතරට තවම කිසියම් අර්ථයක් තිබේද යන්න |
| ජයග්රහණ අනුපාතය (win rate) | ලාභ ට්රේඩ් ගණන සියලු ට්රේඩ් ගණනින් බෙදීම | තනිවම ඉතා සුළු දෙයක්. එය වැදගත් වන්නේ ඊළඟ පේළිය සමඟ පමණි |
| සාමාන්ය ලාභය සහ සාමාන්ය පාඩුව | සාමාන්ය ලාභ ට්රේඩ් එක සාමාන්ය පාඩු ට්රේඩ් එකෙන් බෙදීම, R වලින් | උපාය මාර්ගය නිවැරදි වූ විට ප්රමාණවත් තරම් ගෙවනවාද යන්න |
| අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය (expectancy) | පහත බලන්න | උපාය මාර්ගය මුදල් උපයනවාද අහිමි කරනවාද යන්න |
| නරකම අඛණ්ඩ පාඩු පෙළ | මේ දක්වා දිගම අඛණ්ඩ පාඩු පෙළ | ඔබේ ස්ථාන ප්රමාණයට (position size) එයට ඔරොත්තු දිය හැකිද යන්න |
මිනිසුන් ජයග්රහණ අනුපාතය දෙස බලා සිටින අතර අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය නොසලකා හරිති. පාඩු, ලාභ මෙන් හතර ගුණයක් විශාල නම් 70% ජයග්රහණ අනුපාතයක් නිෂ්ඵලයි. ලාභ ට්රේඩ් ප්රමාණවත් තරම් විශාල නම් 35% ජයග්රහණ අනුපාතයක් විශිෂ්ටයි.
තීරණය කරන අංකය අපේක්ෂිත ප්රතිඵලයයි
අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය යනු සාමාන්යයෙන් එක් ට්රේඩ් එකක වටිනාකමයි. සූත්රය කෙටියි:
අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය = (ජයග්රහණ අනුපාතය × සාමාන්ය ලාභය) − (පාඩු අනුපාතය × සාමාන්ය පාඩුව)
ඔබ 40% ක් ජය ගන්නා බවත්, ඔබේ සාමාන්ය ලාභය $200 ක් සහ සාමාන්ය පාඩුව $100 ක් බවත් සිතමු. එවිට (0.40 × 200) − (0.60 × 100) ලැබේ, එනම් 80 − 60, එබැවින් එක් ට්රේඩ් එකකට $20 කි. ට්රේඩ් සියයක් පුරා, එය $2,000 කි. එය ලැබෙන්නේ දක්ෂකමින් නොවේ. වාසියක් (edge) තිබීමෙන් සහ එයට ක්රියා කිරීමට ඉඩ දීමෙනි.
මෙම අදහසම R වලින් කියවීම පහසුයි. මිනිසුන් සැබවින්ම භාවිතා කරන සංයෝජන සඳහා එක් ට්රේඩ් එකක වටිනාකම මෙන්න:
| එක් ලාභ ට්රේඩ් එකක ප්රතිලාභය | ජයග්රහණ අනුපාතය 40% | ජයග්රහණ අනුපාතය 50% | ජයග්රහණ අනුපාතය 60% |
|---|---|---|---|
| 1R | −0.20R | 0.00R | +0.20R |
| 1.5R | 0.00R | +0.25R | +0.50R |
| 2R | +0.20R | +0.50R | +0.80R |
| 3R | +0.60R | +1.00R | +1.40R |
කරුණු දෙකක් කැපී පෙනේ. ඔබේ ලාභ ට්රේඩ් ඔබේ පාඩු ට්රේඩ් හා සමාන ප්රමාණයේ නම් (1R පේළිය), වියදම් ගණන් ගැනීමට පෙරම, ලාභ-අලාභ නැති තත්ත්වයට පැමිණීමට පමණක් ඔබ අඩකට වඩා වැඩි වාර ගණනක් ජය ගත යුතුය. කුඩා ඉලක්ක සඳහා ස්කැල්පින් කිරීම පෙනෙන තරමට වඩා අමාරු වන්නේ එබැවිනි. තවද 40% ජයග්රහණ අනුපාතයකදී 2R ලාභ ලබන උපාය මාර්ගයක්, පහෙන් තුනක් වැරදි වෙමින්ම මුදල් උපයයි.
බිංදුවේ හෝ ඊට අඩු ඕනෑම දෙයක් නරක මාසයක් ගත කරන උපාය මාර්ගයක් නොවේ. එය නිර්මාණය අනුවම මුදල් අහිමි කරයි, කොතරම් විනයකින්වත් එය නිවැරදි නොවේ.
කිසිවක් ඔප්පු නොකළ ලාභ ට්රේඩ් පහ
එක් උපාය මාර්ගයක් පරිපූර්ණ බව පෙනුණේ පළමු ට්රේඩ් පහම ලාභ වූ නිසායි. පිට පිට පහක් යනු අපරාජිත බවක් දැනීමට ප්රමාණවත් වුවත්, කිසිවක් දැන ගැනීමට කොහෙත්ම ප්රමාණවත් නැත. එකල මට එය තේරුණේ නැහැ, ඒ නිසා මම මගේ ස්ථාන ප්රමාණය වැඩි කර සැලසුම් හදන්නට පටන් ගත්තා.
ඉන්පසු වෙළඳපොළ මඳක් වෙනස් වූ අතර මුළු දේම කඩා වැටුණා. දෝෂ රහිත ලෙස පෙනුණු එම නීතිම පාඩුවෙන් පාඩුවට ගෙන එන්නට පටන් ගත්තා. මම සාක්ෂියක් ලෙස කියවූ දේ, වාසනාවන්ත අවස්ථා පෙළක් පමණක් විය.
මට විශ්වාසය තැබිය හැකි යමක් අංකවලින් කියැවීමට ට්රේඩ් සියයකට ආසන්න ප්රමාණයක් ගත වුණා. නොඉවසිලිමත් කිසිවෙකුට එය ඇසීමට අවශ්ය නැහැ. එහෙත් උපාය මාර්ගයක් පරීක්ෂා කිරීම ගැන මා දන්නා වඩාත්ම ප්රයෝජනවත් දෙය තවමත් එයයි.
පිළිතුර විශ්වාස කිරීමට අවශ්ය ට්රේඩ් ගණන
ට්රේඩ් පහළොවකින් ගණනය කළ අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය කටකතාවකි. දළ වශයෙන්, එක් එක් ට්රේඩ් ගණනකින් ඔබට දැන ගත හැකි දේ මෙයයි:
| සටහන් කළ ට්රේඩ් | ඔබට කිව හැකි දේ |
|---|---|
| 20 ට අඩු | කිසිවක් නැත. කිසිවක් වෙනස් නොකරන්න |
| 20 සිට 50 දක්වා | ඔබ සැලැස්ම පිළිපැද්දාද යන්න. සැලැස්ම වැඩ කරනවාද යන්න නොවේ |
| 50 සිට 100 දක්වා | අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය සහ ඔබේ නරකම අඛණ්ඩ පාඩු පෙළ පිළිබඳ පළමු අදහසක්. එය තාවකාලික ලෙස සලකන්න |
| 100 සිට 300 දක්වා | ඔබ ට්රේඩ් කරන අතරතුර වෙළඳපොළ වෙනස් නොවූයේ නම්, භාවිතා කළ හැකි ඇස්තමේන්තුවක් |
| සිය ගණනක් | කුඩා වාසියක් වාසනාවෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට ප්රමාණවත් |
අපහසු සත්යය නම්, බොහෝ සිල්ලර ට්රේඩර්වරුන් එක් ප්රවේශයක් වැඩ කළාද යන්න දැන ගැනීමට තරම් ට්රේඩ් ප්රමාණයක් කිසි දිනක සටහන් නොකිරීමයි. සෑම නරක කාල පරිච්ඡේදයකින්ම පසු ඔවුන් වෙනත් එකකට මාරු වන අතර, එමගින් ගණන නැවත බිංදුවට යයි. ඉන්පසු ඔවුන් වසර ගණනක් එයම නැවත නැවතත් කරති.
එය බිඳී ඇත්ද, නැතහොත් මෙය සාමාන්යද?
මිනිසුන් සැබවින්ම අසන ප්රශ්නය මෙයයි, සාමාන්යයෙන් ගිණුමේ පහත වැටීමක් (drawdown) මැද සිටියදී. මේ දෙක වෙන් කර හඳුනා ගන්නා ආකාරය මෙන්න.
| ඔබ දකින දේ | බොහෝ විට සාමාන්යයි | බොහෝ විට බිඳී ඇත |
|---|---|---|
| පිට පිට පාඩු පහක් හෝ හයක් | ඔව්. 45% ජයග්රහණ අනුපාතයකදී ට්රේඩ් 100 ක් ඇතුළත සෑම දෙනාටම පාහේ මෙය දකින්නට ලැබේ | පාඩු ඔබ සැලසුම් කළ ප්රමාණයට වඩා විශාල නම් පමණි |
| පෙර කිසිදා නොවූ තරම් ගැඹුරු පහත වැටීමක් | ඔබේ වාර්තාව කෙටි නම්, විය හැකියි | එය ඔබේ නරකම අඛණ්ඩ පාඩු පෙළ බොහෝ දුරට ඉක්මවූ පසු සොයා බැලීම වටී |
| ජයග්රහණ අනුපාතය පහත වැටුණා, R එසේ නොවුණා | බොහෝ විට සාමාන්ය විචලනය | එය ට්රේඩ් 100+ ක් පවතී නම්, සෙටප් එක වැඩ කිරීම නතර වී තිබිය හැකිය |
| සැලසුම් කළ ප්රමාණයට වඩා විශාල පාඩු | විචලනය නොවේ | උපාය මාර්ගයේ ගැටලුවක් නොව, ක්රියාත්මක කිරීමේ ගැටලුවක් |
| සෙටප් සොයා ගැනීම අමාරු වෙමින් පවතී | වෙළඳපොළ වෙනස් වී ඇත | උපාය මාර්ගය දැන් අවසන් වී ඇති තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන එකක් විය හැකිය |
වඩාත්ම වැදගත් පේළිය හතරවැන්නයි. ඔබේ පාඩු ඔබ සැලසුම් කළ ප්රමාණයට වඩා විශාල නම්, ඔබ උපාය මාර්ගය කිසිසේත් පරීක්ෂා කර නැත, මන්ද ඔබ ක්රියාත්මක කළේ එම උපාය මාර්ගය නොවන බැවිනි.
ඔබ එය කිසි දිනක සැබවින්ම පරීක්ෂා නොකළ බවට ලකුණු
උපාය මාර්ගයක් වැඩ නොකරන බව තීරණය කිරීමට පෙර, මේවා බැහැර කරන්න. මේ හතරම බිඳුණු ක්රමයකට වඩා බොහෝ සුලබයි.
- ඔබ පරීක්ෂණය අතරතුර නීති වෙනස් කළා. එසේ නම් නියැදිය කිසිවක් නියෝජනය නොකරයි.
- ඔබ නීති පිළිපැද්දේ නැහැ. ඔබේ ජර්නලයේ “මම සැලැස්ම පිළිපැද්දාද” තීරුවේ බොහෝ විට ඇත්තේ “නැත” නම්, ඔබ පරීක්ෂා කළේ ඔබේ උපාය මාර්ගය නොව, ඔබේ විනයයි.
- නීති කඩ කිරීමටවත් නොහැකි තරම් අපැහැදිලි විය. “පසුබැසීමේදී (pullback) මිලදී ගන්න” යනු නීතියක් නොවේ. “මට්ටම දෙවරක් ස්පර්ශ කළ පසු EMA 20 ට ඉහළින් වැසෙන පළමු කැන්ඩලයේදී මිලදී ගන්න” යනු නීතියකි.
- ඔබේ ස්ථාන ප්රමාණය දිගටම වෙනස් වුණා. ට්රේඩ් එකෙන් ට්රේඩ් එකට අවදානම වෙනස් වූයේ නම්, ප්රතිඵල සංසන්දනය කළ නොහැකි අතර R වලින් ගණනය කළ අපේක්ෂිත ප්රතිඵලයට කිසිදු අර්ථයක් නැත.
බැක්ටෙස්ටින්වල වටිනාකම
අතීත දත්ත මත උපාය මාර්ගයක් පරීක්ෂා කිරීම (බැක්ටෙස්ටින්) ප්රයෝජනවත්, නමුත් එය අධිකව වර්ණනා කෙරේ. අවංක බෙදීම මෙන්න.
එය ඔබට දෙන දේ: ඉක්මනින් විශාල නියැදියක්, එම ප්රවේශයට ඇති විය හැකිව තිබූ නරකම පහත වැටීම පිළිබඳ අදහසක්, සහ කිසි දිනක වැඩ නොකළ අදහස් ඉවත දැමීමට ඉක්මන් ක්රමයක්.
එයට ඔබට දිය නොහැකි දේ: අතීතය පිළිබඳ අවංකභාවය. එය අවසන් වූයේ කෙසේදැයි ඔබ දැනටමත් දන්නා අතර, පරීක්ෂා කරන අතරතුර ඔබ ගන්නා සෑම තේරීමක්ම ඒ දැනුමෙන් හැඩගැසේ. ප්රමාණවත් තරම් නීති එකතු කළොත් ඉතිහාසයේ ඕනෑම කාල පරිච්ඡේදයක් ලාභදායී කළ හැකිය. එයින් ඊළඟ කාල පරිච්ඡේදය ගැන කිසිවක් නොකියයි. තවද ඔබේම හැසිරීම අතීත දත්ත මත පරීක්ෂා කළ නොහැක, සාමාන්යයෙන් සැබෑ සීමාව එයයි.
ප්රායෝගික මැද මාවත: බැක්ටෙස්ටින් භාවිතා කරන්න අදහස් තහවුරු කිරීමට නොව, ඒවා ප්රතික්ෂේප කිරීමට. ඉන්පසු ඉතිරි වූ ඒවා ඔබේ බ්රෝකර් ඉඩ දෙන කුඩාම ප්රමාණයෙන් සැබෑ වෙළඳපොළේ ඉදිරියට පරීක්ෂා කරන්න. කඩදාසි මත වැඩ කර සැබෑ ගිණුමක කඩා වැටෙන උපාය මාර්ගයක් යනු ව්යතිරේකයක් නොව, සාමාන්ය ප්රතිඵලයයි.
නිතර අසන ප්රශ්න
මගේ ට්රේඩින් උපාය මාර්ගය වැඩ කරනවාදැයි මා දැන ගන්නේ කෙසේද?
ඔබ නීති පිළිපැදි සහ අවදානම එකම මට්ටමක තබා ගත්, සටහන් කළ ට්රේඩ් අවම වශයෙන් සියයකින් අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය ගණනය කරන්න. වියදම්වලින් පසුවත් එය පැහැදිලිවම බිංදුවට වඩා වැඩි නම්, එය වැඩ කරයි. වාර්තාවක් නොමැති නිසා ඔබට එය ගණනය කළ නොහැකි නම්, එය වඩාත් හදිසි ප්රශ්නයකට ඔබේ පිළිතුරයි.
හොඳ උපාය මාර්ගයකට තිබිය යුතු ජයග්රහණ අනුපාතය කුමක්ද?
එවැනි අංකයක් නැත. ජයග්රහණ අනුපාතයට අර්ථයක් ලැබෙන්නේ ඔබේ ප්රතිලාභ-අවදානම් අනුපාතය සමඟ පමණි. 35% ක් 3R දී විශිෂ්ට වන අතර 1R දී මාරාන්තිකයි.
උපාය මාර්ගයක් කොපමණ කාලයක් පරීක්ෂා කළ යුතුද?
සති නොව, ට්රේඩ් ගණන් කරන්න. පළමු නිගමනයක් සඳහා සියයක් සාධාරණ අවමයකි. ආරම්භ කිරීමට පෙර එම සංඛ්යාව තීරණය කරන්න. ඔබ එය පහත වැටීමක් අතරතුර තීරණය කළොත්, ඔබ නතර වන්නේ නරකම මොහොතේය.
මම උපාය මාර්ග එකකට වඩා භාවිතා කළ යුතුද?
පළමු එකට සටහන් කළ ට්රේඩ් සිය කිහිපයක් ලැබෙන තුරු නොවේ. උපාය මාර්ග දෙකක් එක් එක් එකේ නියැදිය අඩකින් අඩු කරන අතර, ඒ දෙකෙන් එකක් ගැනවත් ඔබ කිසිවක් නොඉගෙන ගැනීමේ ඉඩ දෙගුණ කරයි.
කෙටියෙන් කිවහොත්
අංක පහක්: ට්රේඩ් ගණන, ජයග්රහණ අනුපාතය, සාමාන්ය පාඩුවට එරෙහිව සාමාන්ය ලාභය, අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය, නරකම අඛණ්ඩ පාඩු පෙළ. තීන්දුව අපේක්ෂිත ප්රතිඵලයයි. එම තීන්දුවට කිසියම් අර්ථයක් තිබේද යන්න තීරණය කරන්නේ ට්රේඩ් ගණනයි. ශේෂය ලැයිස්තුවේ නැත.
අත්හැර දමන බොහෝ උපාය මාර්ග කිසි දිනක පරීක්ෂා කර නැත. ඒවා අතරමඟදී නවතා දමා ඇත.