Ang pamamahala ng risk sa trading ay dalawang desisyong ginagawa bago ka pumasok, at isang kuwentang sumusunod mula sa mga iyon. Ang mga desisyon: magkano ang puwedeng ipatalo sa iyo ng trade na ito, at saan pinatutunayan ng presyo na mali ang ideya mo. Ginagawang position size mo ng kuwenta ang dalawang numerong iyon.
Baligtad ang ginagawa ng karamihan ng baguhan. Pinipili muna nila ang laki, dahil parang tama ang isang bilog na numero, saka naghahanap ng stop loss na babagay rito. Ang iisang pagbaligtad na iyon ang nakaubos ng mas maraming account kaysa sa anumang indicator.
Ang trade na ginawa itong patakaran
Natutunan ko ito sa mahal na paraan. Naghihintay ako ng moving average crossover sa isang currency pair, at nang dumating ito, sobrang sigurado ako sa signal na inilagay ko ang halos kalahati ng deposit ko sa iisang trade. Pinanood kong bumaligtad laban sa akin ang candle sa huling mga segundo nito.
Doon tumigil ang pamamahala ng risk sa pagiging pariralang nabasa ko lang kung saan, at naging patakaran. Mahigpit na ito mula noon:
Hindi hihigit sa maliit na porsyento ng balance sa iisang trade, gaano man kakumbinsi ang itsura ng indicator.
Pansinin kung ano ang mali roon, dahil hindi ang analysis. Posibleng magandang signal nga ang crossover. Ang pagkakamali ay hinayaan kong kumpiyansa ang magtakda ng laki. Kumpiyansa ang pinakamasamang input, dahil pinakamataas ito mismo kapag malapit ka nang maging pabaya.
Pangkalahatan ang isang patakaran, ang isang bahagi ay hindi
May dalawang bagay na dapat paghiwalayin bago magsimula ang kuwenta, dahil hindi sila laging magkasama.
Pangkalahatan ang limitasyon. Anuman ang tine-trade mo, at anuman ang tawag ng platform mo sa exit, may porsyentong kapag nilampasan ay makakagawa ang isang maling desisyon ng pinsalang hindi mo na maibabalik. Totoo iyon sa stock, futures at spot currencies, at kasing-totoo sa anumang fixed time na produkto kung saan sadyang nakataya ang buong stake. Kung tutuusin, habang mas kaunti ang kontrol mo sa exit, mas mabigat ang papel ng laki ng entry.
Hindi pangkalahatan ang kuwenta ng sizing. Inaakala ng mga hakbang sa ibaba na ikaw ang pumipili ng exit price mo, na sakop ang stock, futures, spot forex at CFD. Kung ang produkto ang nagtatakda ng exit mo at hindi ikaw, lumaktaw sa mga seksyon tungkol sa kabuuang exposure at sa win rate. Hindi aangkop ang paghahati, pero aangkop pa rin ang lahat ng nasa paligid nito.
Hakbang 1: pagpasyahan kung magkano ang puwedeng ipatalo sa iyo ng isang trade
Bago ang lahat, itakda kung gaano kalaking bahagi ng account mo ang puwedeng kunin ng isang talong trade. Isulat ito bilang porsyento nang minsanan, at huwag na itong tawaran ulit habang may session.
Ang karaniwang kombensyon ay 1% hanggang 2%. Walang mahika sa mga numerong iyon. Sapat lang silang kaliit para makaligtas ka sa normal na sunod-sunod na malas, at normal ang lima o anim na sunod-sunod na talo. Lumalapag nang tails ang barya nang limang beses na sunod-sunod mga isang beses sa bawat 32 subok.
| Account | 1% bawat trade | 2% bawat trade |
|---|---|---|
| $1,000 | $10 | $20 |
| $5,000 | $50 | $100 |
| $10,000 | $100 | $200 |
| $25,000 | $250 | $500 |
| $100,000 | $1,000 | $2,000 |
Kung mukhang masyadong maliit ang mga numerong iyon para sulit i-trade, ang pakiramdam na iyon ang unahin mong harapin, hindi ang porsyento. Ang risk level na pinili dahil nakakabagot ang kita ang paraan kung paano nauubos ang account. Mas marami pa tungkol diyan sa kung bakit lagi kang natatalo ng pera.
Hakbang 2: hanapin kung saan ka mali, hindi kung saan ka komportable
Ang lugar ng stop loss ay sa presyong nagsasabing mali ang ideya. Sa ilalim ng structure na pinagmumulan ng trade mo, lampas sa level na dapat sanang humawak, lampas sa swing na bumuo sa galaw. Pahayag ito tungkol sa chart.
Hindi ito pahayag tungkol sa account mo. Ang stop loss na inilagay sa “kasinlayo ng kaya kong bayaran” ay hindi stop loss, kundi hiling. Kung masyadong malayo ang tamang stop loss para magkasya sa risk mo, ang sagot ay mas maliit na posisyon, hindi kailanman mas malapit na stop loss.
Hakbang 3: hayaang ang kuwenta ang magbigay ng laki
Kapag hawak mo na ang dalawang numerong iyon, hindi na desisyon ang position size. Paghahati na lang ito.
- Risk sa pera = account × risk bawat trade. Sa $10,000 sa 1%, $100 iyon.
- Risk bawat unit = presyo ng entry − presyo ng stop loss. Entry $50.00, stop loss $47.00, kaya $3.00 bawat share.
- Position size = risk sa pera ÷ risk bawat unit. $100 ÷ $3.00 = 33 share.
Ang tatlumpu’t tatlong share sa $50 ay $1,650 na posisyon sa $10,000 na account. Hindi dahil parang tama ang $1,650, kundi dahil ito lang ang laki kung saan ang pagiging mali ay magkakahalaga nang eksakto sa pinagpasyahan mong kaya nitong halaga.
Palitan ang stop loss at magbabago rin ang laki. Nagugulat dito ang mga tao, kaya heto ito na naka-$100 ang risk sa bawat row:
| Layo ng stop loss | Mga share na kaya mong bilhin | Halaga ng posisyon sa $50 |
|---|---|---|
| $0.50 | 200 | $10,000 |
| $1.00 | 100 | $5,000 |
| $2.00 | 50 | $2,500 |
| $3.00 | 33 | $1,650 |
| $4.00 | 25 | $1,250 |
Hindi mas kaunting risk ang masikip na stop loss. Mas malaking posisyon ito sa parehong risk, at mas madalas ma-stop out ang mas malaking posisyon. Hindi rin mas maraming risk ang malapad na stop loss. Mas kaunting share lang ito. Nanatiling $100 ang risk sa bawat row.
Ilagay mo ang sarili mong mga numero:
Calculator ng position size
Walang ipinapadala kahit saan. Sa browser mo tumatakbo ang kuwenta.
Hakbang 4: lagyan ng limitasyon ang kabuuan, hindi lang ang bawat trade
Parang 5% ang pag-risk ng 1% nang limang beses. Pero 5% lang iyon kung walang kaugnayan sa isa’t isa ang limang trade. Ang apat na long position sa iisang sektor, o apat na currency pair na lahat ay may dolyar, ay mas malapit sa iisang trade na hinati sa apat, at sabay-sabay silang magkakamali.
Kaya magtakda ng pangalawang limitasyon sa kabuuang bukas na risk. Kung sabay-sabay na tumama sa stop loss ang lahat, magkano ang magagastos mo sa araw na iyon? Iyon ang numerong mahalaga, at kadalasan mas malaki ito kaysa sa inaakala ng mga tao.
Ano talaga ang sinasabi ng 3-5-7 rule
Madalas itong itanong, kaya heto nang diretso. Ang 3-5-7 rule ay isang risk framework na may tatlong limitasyon:
- 3% ang pinakamataas na risk sa anumang iisang trade.
- 5% ang pinakamataas na kabuuang risk sa lahat ng bukas na posisyon nang sabay.
- 7% ang pinakamababang agwat na dapat ilamang ng mga panalo mo sa mga talo mo.
Makatwirang balangkas ito, at pareho ang punto nito sa talatang nasa itaas: hindi sapat ang limitasyon bawat trade lang. Dalawang tapat na paalala. Kombensyon lang ang mga numero, hindi resulta ng pananaliksik, kaya walang pag-aaral na nagpatunay na tama ang 3, 5 at 7. At medyo agresibo ang 3% bawat trade para sa baguhan. Maraming bihasang trader ang gumagamit lang ng ikatlong bahagi niyon.
Hakbang 5: alamin ang win rate na kailangan ng ratio mo
Sinasabi sa iyo ng risk bawat trade kung magkano ang halaga ng isang talo. Wala itong sinasabi kung kumikita ba ang strategy. Nakadepende iyon sa dalawang bagay nang magkasama: gaano kalaki ang kinikita mo kapag tama ka kumpara sa natatalo mo kapag mali ka, at gaano kadalas kang tama.
Nakakandado ang dalawa sa isa’t isa. Kapag alam mo na ang reward to risk ratio mo, nakatakda na ang win rate na kailangan mo para mag-break even, at makukuwenta mo ito sa iisang paghahati.
| Kung ang halaga ng mga panalo mo ay | Break even ka sa win rate na | Kapag mas mababa, talo ka |
|---|---|---|
| 1× ng risk mo | 50% | Kahit coin flip ay hindi sapat pagkatapos ng gastos |
| 1.5× | 40% | Kaya mong makaligtas sa anim na talo sa sampu |
| 2× | 33% | Puwedeng mali ang dalawa sa bawat tatlong trade |
| 3× | 25% | Puwedeng mali ang tatlo sa bawat apat |
| 5× | 17% | Puwedeng mali ang lima sa bawat anim |
Basahin ulit ang ikatlong row, dahil ito ang nagbabago sa paraan ng pag-trade ng mga tao. Sa 2:1, puwede kang magkamali sa dalawang-katlo ng mga trade mo at lamang ka pa rin sa dulo. Hindi layunin ang mataas na win rate, at ang paghabol dito ang dahilan kung bakit nauuwi ang mga trader sa pagkuha ng maliliit na kita at paghawak ng malalaking talo.
Ang formula ay isa na hinati sa isa dagdag ang ratio. Sa 2:1, iyon ay 1 ÷ 3, na 33%. Magdagdag ng kaunti para sa spread at komisyon, dahil kinakaltas ang mga iyon sa bawat trade, panalo man o hindi.
Ito rin ang tapat na pagsubok sa isang strategy. Itala ang totoong average na panalo mo, ang totoong average na talo mo at ang totoong win rate mo sa loob ng limampung trade. Kung hindi nalalampasan ng mga numero ang row na kinalalagyan mo, walang position sizing na makakapagligtas dito. Kinokontrol ng sizing kung gaano ka katagal makakaligtas, hindi kung mananalo ka.
Ang pagkakamaling ginagawa ng halos lahat
Bantayan ang pagkakasunod-sunod, dahil dito nagkakamali:
| Ang ginagawa ng karamihan | Ang talagang gumagana |
|---|---|
| Pumili ng position size na parang tama | Piliin muna ang risk sa pera |
| Maghanap ng stop loss na babagay sa laking iyon | Hanapin ang stop loss na binibigyang-katwiran ng chart |
| Malaman ang risk pagkatapos na | Hatiin para makuha ang laki |
| Ilipat ang stop loss kapag lumalapit na | Iwan ito kung saan inilagay |
Hinahayaan ng kaliwang column na emosyon ang magtakda ng laki. Hinahayaan ng kanang column na kuwenta ang magtakda nito. Iyon ang punto, dahil walang masamang umaga ang kuwenta.
Mga karaniwang tanong
Magkano ang dapat i-risk ng baguhan bawat trade?
Isang porsyento ang karaniwang panimula, at may magandang dahilan para mas mababa pa habang nag-aaral ka pa. Ang maliit na numero sa simula ay hindi tungkol sa mabagal na pagkita. Tungkol ito sa pagpapanatiling buhay ng sapat na account para maabot mo ang limampu o isandaang trade na kailangan mo bago mo masabi kung gumagana ba talaga ang paraan mo.
Paano ko kukuwentahin ang position size?
Hatiin ang perang handa mong mawala sa layo ng entry at stop loss mo. Account $10,000, risk 1%, kaya $100. Entry $50, stop loss $47, kaya $3 bawat share. Ang $100 na hinati sa $3 ay 33 share. Ganoon din ang kuwenta ng calculator sa itaas.
Garantiya ba ng stop loss ang pinakamalaking talo ko?
Hindi, at hindi ito sinasabi ng karamihan ng artikulo tungkol dito. Ang karaniwang stop loss ay utos na magbenta sa market kapag natamaan ang isang presyo, hindi pangako ng presyong iyon. Sa gap o mabilis na galaw, puwede kang ma-fill nang malayo sa ilalim nito. Ang overnight gap, weekend gap at naka-iskedyul na balita ang mga karaniwang kaso. Ang guaranteed stop, kung nag-aalok nito ang broker, ay kadalasang may kapalit na mas malapad na spread o bayad. Hindi nito ginagawang walang silbi ang stop loss. Ibig sabihin lang, medyo mas masama ang pinakamasamang kaso kaysa sa ipinapakita ng kuwenta, na isa pang dahilan para huwag pumuwesto sa pinakamataas na bahagi ng risk range mo.
Dapat ko bang ilipat ang stop loss kung pumupunta laban sa akin ang trade?
Ang paglilipat ng stop loss palayo ay ginagawang di-alam na talo ang alam na talo, at ito ang pinakakaraniwang paraan kung paano nagiging 10% ang 1% na talo. Ang paglilipat ng stop loss palapit, para protektahan ang kita kapag pumabor na sa iyo ang trade, ay ibang aksyon at maipagtatanggol. Simple ang pagsubok. Kung inililipat mo ito para hindi ka ma-stop out, tumigil ka.
Sa madaling salita
Pagpasyahan muna ang pera. Hayaan ang chart na magpasya ng stop loss. Hatiin ang isa sa isa at tanggapin ang anumang laking lumabas. Magtakda ng pangalawang limitasyon para sa lahat ng bukas nang sabay.
Apat na pangungusap, at tinatalo nila ang bawat indicator na ii-install mo.