Çoxları bu suala hesab balansına baxaraq cavab verir. Problem ondadır ki, balans bu suala cavab verə bilməyən yeganə şeydir. Yaxşı strategiya həftələrlə itirə bilər. Pis strategiya həftələrlə pul qazandıra bilər. Bu baş verərkən hansının hansı olduğunu ayırd edə bilməzsiniz.
Daha yaxşı yol var. O, beş rəqəm və istədiyinizdən daha çox əməliyyat tələb edir.
Balansınız niyə sizə cavab verə bilmir
Bir əməliyyat sizə demək olar ki, heç nə demir. İyirmi əməliyyat da hələ demək olar ki, heç nə demir. Bu, motivasiya cümləsi deyil, arifmetikadır və bu barədə ətraflı treydinq niyə bu qədər çətindir dərsində danışılır.
Vaxtın 55%-ində qazanan strategiyanın sadəcə yazı-tura olmadığına kifayət qədər əmin olmaq üçün təxminən 785 əməliyyat lazımdır. Yəni strategiyanı keçən aya görə qiymətləndirirsinizsə, sadəcə təxmin edirsiniz.
Daha tez edə biləcəyiniz şey balansdan xeyli əvvəl sabitləşən göstəriciləri ölçməkdir.
Cavab verə bilən beş rəqəm
Beşi də əməliyyat qeydlərinizdən çıxır. Proqram təminatına ehtiyacınız yoxdur və onların heç biri balans deyil.
Əvvəlcə lazım olacaq bir söz: R. R bir əməliyyatda risk etdiyiniz məbləğdir. $100 risk edib $200 qazansanız, bu, 2R mənfəətdir. $100-ı itirsəniz, bu, 1R itkidir. R ilə düşünmək müxtəlif ölçülü əməliyyatları müqayisə etməyə imkan verir.
| Rəqəm | Necə əldə edilir | Sizə nə deyir |
|---|---|---|
| Əməliyyatların sayı | Sayın. Yalnız məhz bu strategiyanın əməliyyatlarını | Qalan dördünün artıq nəsə ifadə edib-etmədiyini |
| Uğurlu əməliyyatların faizi (win rate) | Mənfəətli əməliyyatların sayı bölünür bütün əməliyyatların sayına | Tək başına çox az şey. Yalnız növbəti sətirlə birlikdə önəmlidir |
| Orta mənfəət və orta itki | Orta mənfəət bölünür orta itkiyə, R ilə | Strategiyanın haqlı olanda kifayət qədər qazandırıb-qazandırmadığını |
| Gözlənilən dəyər | Aşağıya baxın | Strategiyanın pul qazandırdığını, yoxsa itirdiyini |
| Ən pis ardıcıl itkilər | İndiyədək ən uzun itki seriyası | Mövqe ölçünüzün buna tab gətirib-gətirməyəcəyini |
İnsanlar gözlərini uğurlu əməliyyatların faizinə dikib gözlənilən dəyərə məhəl qoymurlar. İtkilər mənfəətlərdən dörd dəfə böyükdürsə, 70%-lik uğur faizi heç nəyə dəyməz. Mənfəətli əməliyyatlar kifayət qədər böyükdürsə, 35%-lik uğur faizi əla nəticədir.
Qərarı verən rəqəm gözlənilən dəyərdir
Gözlənilən dəyər bir əməliyyatın orta hesabla nə qədər gətirdiyidir. Düstur qısadır:
Gözlənilən dəyər = (uğurlu əməliyyatların faizi × orta mənfəət) − (zərərli əməliyyatların faizi × orta itki)
Tutaq ki, vaxtın 40%-ində qazanırsınız, orta mənfəətiniz $200, orta itkiniz isə $100-dır. Bu, (0,40 × 200) − (0,60 × 100) verir, yəni 80 − 60, beləliklə hər əməliyyata $20. Yüz əməliyyat ərzində bu, $2.000 edir. Ağıllı olduğunuz üçün yox. Üstünlüyünüz (edge) olduğu və onun işləməsinə imkan verdiyiniz üçün.
Eyni ideyanı R ilə oxumaq daha asandır. İnsanların real istifadə etdiyi kombinasiyalar üçün bir əməliyyatın dəyəri belədir:
| Hər mənfəətli əməliyyatın gəliri | Uğur faizi 40% | Uğur faizi 50% | Uğur faizi 60% |
|---|---|---|---|
| 1R | −0,20R | 0,00R | +0,20R |
| 1,5R | 0,00R | +0,25R | +0,50R |
| 2R | +0,20R | +0,50R | +0,80R |
| 3R | +0,60R | +1,00R | +1,40R |
İki şey diqqəti çəkir. Mənfəətli əməliyyatlarınız zərərlilərlə eyni ölçüdədirsə (1R sətri), xərclər hələ nəzərə alınmadan sadəcə zərərsizliyə çıxmaq üçün vaxtın yarısından çoxunda qazanmalısınız. Kiçik hədəflərlə skalpinq də buna görə göründüyündən çətindir. 40% uğur faizi ilə 2R qazanan strategiya isə beş dəfədən üçündə yanılsa da, pul qazandırır.
Sıfır və ya ondan aşağı olan hər şey pis ay keçirən strategiya deyil. O, quruluşuna görə pul itirir və heç bir nizam-intizam bunu düzəltməyəcək.
Heç nəyi sübut etməyən beş mənfəətli əməliyyat
Bir strategiya mükəmməl görünürdü, çünki ilk beş əməliyyatın hamısı mənfəətli oldu. Ardıcıl beş uğur özünü məğlubedilməz hiss etmək üçün kifayətdir, nəyisə bilmək üçün isə heç yaxın deyil. O vaxt bunu anlamırdım, ona görə də mövqe ölçümü artırıb planlar qurmağa başladım.
Sonra bazar bir az dəyişdi və hər şey dağıldı. Qüsursuz görünən eyni qaydalar itki ardınca itki verməyə başladı. Sübut kimi oxuduğum şey sadəcə uğurlu bir seriya idi.
Rəqəmlərin güvənə biləcəyim nəsə deməsi üçün təxminən yüz əməliyyat lazım oldu. Səbirsiz heç kim bunu eşitmək istəmir. Yenə də strategiyanı sınamaq barədə bildiyim ən faydalı şey budur.
Cavaba güvənmək üçün neçə əməliyyat lazımdır
On beş əməliyyatdan çıxan gözlənilən dəyər şayiədir. Təxminən, müxtəlif sayda əməliyyatın sizə deyə biləcəyi budur:
| Qeydə alınmış əməliyyatlar | Nə deyə bilərsiniz |
|---|---|
| 20-dən az | Heç nə. Heç nəyi dəyişməyin |
| 20–50 | Plana əməl edib-etmədiyinizi. Planın işləyib-işləmədiyini yox |
| 50–100 | Gözlənilən dəyər və ən pis seriyanız haqqında ilk təsəvvür. Bunu müvəqqəti hesab edin |
| 100–300 | Bazar bu müddətdə dəyişməyibsə, istifadəyə yararlı qiymətləndirmə |
| Bir neçə yüz | Kiçik üstünlüyü bəxtdən ayırmaq üçün kifayətdir |
Xoşagəlməz həqiqət budur ki, pərakəndə treyderlərin çoxu heç vaxt bir yanaşmanın işləyib-işləmədiyini bilmək üçün kifayət qədər əməliyyat qeyd etmir. Hər pis seriyadan sonra strategiyanı dəyişirlər və bu, sayğacı sıfırlayır. Sonra illərlə bunu təkrarlayırlar.
Strategiya sınıb, yoxsa bu normaldır?
İnsanların əslində verdiyi sual budur, adətən geriləmənin (drawdown) ortasında. İkisini bir-birindən belə ayırmaq olar.
| Nə görürsünüz | Çox güman normaldır | Çox güman sınıb |
|---|---|---|
| Ardıcıl beş-altı itki | Bəli. 45% uğur faizində demək olar ki, hər kəs bunu 100 əməliyyat ərzində görür | Yalnız itkilər planlaşdırdığınızdan böyükdürsə |
| Əvvəlkilərin hamısından dərin geriləmə | Qeydləriniz qısadırsa, ola bilər | Ən pis seriyanızı xeyli keçəndə baxmağa dəyər |
| Uğur faizi düşüb, R düşməyib | Çox güman təsadüfi dalğalanmadır | 100+ əməliyyat davam edərsə, setap işləməyi dayandırmış ola bilər |
| İtkilər planlaşdırılandan böyükdür | Təsadüfi dalğalanma deyil | Strategiya problemi deyil, icra problemi |
| Setap tapmaq çətinləşir | Bazar dəyişib | Strategiya artıq bitmiş şəraitə uyğun ola bilər |
Ən vacib sətir dördüncüdür. İtkiləriniz planlaşdırdığınızdan böyükdürsə, strategiyanı ümumiyyətlə sınamamısınız, çünki işlətdiyiniz şey strategiya deyildi.
Strategiyanı əslində heç sınamadığınızın əlamətləri
Strategiyanın işləmədiyinə qərar verməzdən əvvəl bunları istisna edin. Dördü də sınıq metoddan xeyli daha çox rast gəlinir.
- Sınaq zamanı qaydaları dəyişmisiniz. Onda nümunə heç nəyin nümunəsi deyil.
- Qaydalara əməl etməmisiniz. Jurnalınızdakı «Plana uyğun (B/X)» sütununda əsasən X yazılıbsa, siz strategiyanızı yox, nizam-intizamınızı sınamısınız.
- Qaydalar pozula bilməyəcək qədər qeyri-müəyyən idi. «Geri çəkilmədə al» qayda deyil. «Səviyyəyə iki toxunuşdan sonra EMA 20-dən yuxarı ilk bağlanışda al» isə qaydadır.
- Mövqe ölçünüz daim dəyişirdi. Risk əməliyyatdan əməliyyata dəyişibsə, nəticələri müqayisə etmək olmaz və R ilə gözlənilən dəyər heç nə ifadə etmir.
Bektestin dəyəri nədir
Strategiyanı keçmiş məlumatlar üzərində sınamaq faydalıdır, amma onun dəyərini şişirdirlər. Dürüst bölgü belədir.
Onun verdiyi: sürətlə böyük nümunə, yanaşmanın keçirə biləcəyi ən pis geriləmə haqqında təsəvvür və heç vaxt işləməmiş ideyaları tez atmaq imkanı.
Verə bilmədiyi: keçmişə qarşı dürüstlük. Hər şeyin necə bitdiyini artıq bilirsiniz və sınaq zamanı etdiyiniz hər seçim bundan təsirlənir. Kifayət qədər qayda əlavə etsəniz, tarixin istənilən dövrünü mənfəətli etmək olar. Bu, növbəti dövr haqqında heç nə demir. Həm də öz davranışınızı bektest edə bilməzsiniz, real məhdudiyyət isə adətən elə odur.
Praktik orta yol: bektestdən ideyaları təsdiqləmək üçün yox, rədd etmək üçün istifadə edin. Sonra sağ qalanları brokerinizin icazə verdiyi ən kiçik ölçüdə real vaxtda sınayın. Kağız üzərində işləyib real hesabda dağılan strategiya istisna deyil, normal nəticədir.
Tez-tez verilən suallar
Treydinq strategiyamın işlədiyini necə bilə bilərəm?
Qaydalara əməl etdiyiniz və riski eyni saxladığınız ən azı yüz qeydə alınmış əməliyyat əsasında gözlənilən dəyəri hesablayın. Xərclərdən sonra aydın şəkildə sıfırdan yuxarıdırsa, işləyir. Qeydlər olmadığı üçün hesablaya bilmirsinizsə, bu, daha təcili bir suala cavabınızdır.
Yaxşı strategiyanın uğur faizi nə qədər olmalıdır?
Belə bir rəqəm yoxdur. Uğur faizi yalnız mənfəətin riskə nisbəti ilə birlikdə nəsə ifadə edir. 35% 3R-də əladır, 1R-də isə məhvedicidir.
Strategiyanı nə qədər sınamalıyam?
Həftələri yox, əməliyyatları sayın. İlk hökm üçün yüz əməliyyat ağlabatan minimumdur. Sayı başlamazdan əvvəl müəyyən edin. Onu geriləmə zamanı müəyyən etsəniz, ən pis anda dayanacaqsınız.
Birdən çox strategiya işlətməliyəmmi?
Birincinin bir neçə yüz qeydə alınmış əməliyyatı olana qədər yox. İki strategiya hər birinin nümunəsini yarıya endirir və heç biri haqqında heç nə öyrənməmək ehtimalını iki dəfə artırır.
Qısaca
Beş rəqəm: əməliyyatların sayı, uğurlu əməliyyatların faizi, orta mənfəətin orta itkiyə nisbəti, gözlənilən dəyər, ən pis seriya. Hökm gözlənilən dəyərdir. Əməliyyatların sayı hökmün nəsə ifadə edib-etmədiyini müəyyən edir. Balans bu siyahıda yoxdur.
Atılan strategiyaların çoxu heç vaxt sınanmayıb. Onlar yarımçıq kəsilib.