紀律不是某些交易者天生就有、而你偏偏沒有的性格特質。它是你把各種決定拿掉之後剩下來的東西，而拿掉決定是一份設計工作，不是品格考驗。
每一句以「照著你的計畫做就好」收尾的建議，都是在描述終點，卻說那是路線指引。
靠意志力，是用錯了工具
意志力會隨著一天過去而慢慢耗盡，而且正好在交易製造出來的情境下耗得最快：不確定性、有錢承擔著風險，還有快速的回饋。要它在連虧兩筆之後的下午 2 點守住防線，就是要它在它最使不上力的那一刻上工。
所以，有紀律的交易者不是比較能抵抗的人，而是把事情安排好、讓需要抵抗的東西變少的人。問題從來不是「我要怎麼逼自己遵守規則」，而是「我要怎麼讓打破規則變得很費力」。
我打破自己規則的那十次
在平台還沒辦法把我鎖在外面之前，我的規則只是一個承諾。每次大虧一筆之後，我就關掉螢幕，當天不再交易。
這個承諾我大概打破了十次，每次的模式都一樣。虧損發生了，承諾嚴格說來還在，但「交易時段結束前我還能把它贏回來」這個念頭，比承諾更大聲。每一次，追回虧損的代價都比原本那筆虧損還要大，無一例外。
設定了真正的每日虧損上限之後，也就是會讓平台關閉二十四小時的那種，第一個星期非常難熬。我常常很早就碰到上限，然後坐在那裡，手很想再開一筆交易，但系統就是不讓我開。這正是重點所在。直到打破規則不再是一個選項，這條規則才開始發揮作用。
強制暫停幫我避開的，不是那些小虧損，而是災難性的日子：原本只是一個普通的糟糕早上，最後卻變成一個要花好幾個月才填得回來的大洞。
機械式規則與願望式規則
大多數交易規則之所以失效，是因為它們從來就不是規則，只是掛上一個數字的意圖。
| 願望式，守不住 | 機械式，守得住 |
|---|---|
| 「不要過度交易」 | 「每天最多四筆交易。第五筆不會下單」 |
| 「好好管理風險」 | 「每筆交易 1%。部位大小在交易時段開始前算好，之後不再重算」 |
| 「不要報復性交易」 | 「虧兩筆，平台就關到明天」 |
| 「耐心等待好的交易機會」 | 「下方的檢查清單沒有全部打勾，就不進場」 |
| 「控制好情緒」 | 「如果我想提早結束一筆獲利中的交易，先十分鐘什麼都不做」 |
檢驗任何一條規則的方法，是看陌生人能不能核對它。如果有人讀了你的交易日誌，卻看不出你有沒有遵守，那它就不是規則，也撐不過一個糟糕的下午。
檢查清單是投入最少、效果最大的習慣
一頁紙，五到七行，每次進場前都放在你眼前。不是因為你會忘記那些項目，而是因為逐項打勾所花的時間，長到足以讓衝動過去。
一個可行的版本：
- 這個交易機會符合一個寫下來的定義，而且我說得出是哪一個。
- 按下去之前，我已經用一句話寫下進場理由。
- 停損和目標價都已經標在圖表上。
- 部位大小是根據風險算出來的，不是隨便挑的。
- 這不是我今天的第五筆交易。
- 我不是在虧損後十五分鐘內進場。
- 就算遇到正常的價格雜訊，我也能安心抱著這個部位。
最後一行擋下的爛交易，比其他六行加起來還多。如果誠實的答案是「不能」，那就是部位大小有問題，這比任何自我反省都更快找出病因。
把例行程序安排在交易時段前後，而不是時段之中
交易時段中的紀律，大部分在時段開始之前就已經決定了。
| 時間點 | 多久 | 做什麼 |
|---|---|---|
| 交易時段開始前 | 10 分鐘 | 算好部位大小。寫下每日虧損上限。確定觀察清單。把檢查清單放在看得到的地方 |
| 交易中 | 持續進行 | 不做新的決定。只執行已經決定好的事 |
| 最後一筆交易之後 | 5 分鐘 | 趁當下的情緒還記得很準確，填好交易日誌 |
| 每週 | 20 分鐘 | 數一數違反規則的次數。不是數獲利 |
| 每月 | 1 小時 | 整理紀錄。依星期幾、時段和交易機會找出規律 |
中間那一列是整張表的重點。如果你發現自己在交易時段中做了一個事前沒有做過的決定，那一刻就是你正在消耗紀律的時候。那是該察覺的時刻，而不是該硬撐過去的時刻。
打破規則之後該怎麼做
每個人都叫你遵守規則，卻幾乎沒有人告訴你打破之後該怎麼辦。這很奇怪，因為打破規則是很正常的事，而你怎麼處理它，決定了這套系統能不能存活下去。
三件事，依照這個順序：
- 把它記成一次違規，而不是一筆交易。就算賺錢了，也在交易日誌裡標上「否」。尤其是賺錢的時候，因為會帶來報酬的違規，正是會教你再犯一次的那種。
- 不要追加懲罰性的規則。很多人打破規則後的反應是再多加三條規則，結果系統變得更沉重，下一次違規也更容易發生。規則的數量要少到你記得住。
- 問問看是不是規則本身錯了。有時候，一條你一直打破的規則，問題不在於要求太高，而在於設計不良。打破一次，是紀律問題。十次打破八次，是規則不好，誠實的做法是重新設計它，而不是繼續在它面前失敗。
第三點是大多數文章不會講的，因為它聽起來像是在給你許可。它不是許可，而是維護。一條無法遵守的規則，除了訓練你忽視自己的系統之外，什麼作用也沒有。
把紀律和獲利分開衡量
這是讓其他一切運作起來的關鍵。獲利是衡量紀律的糟糕指標，因為就像為什麼交易這麼難裡談過的，違反規則也可能賺錢，遵守規則也可能虧錢。
所以，保留一個跟錢完全無關的數字：你依照自己的計畫執行的交易所占的百分比。它直接來自你的交易日誌裡「是/否」那一欄。
| 依計畫執行的比例 | 代表什麼 |
|---|---|
| 低於 50% | 你還沒有策略，只有意圖。其他什麼都無法評斷 |
| 50% 到 80% | 第一年很正常。找出是哪一條規則一直被打破 |
| 高於 90% | 現在終於可以用策略本身的結果來評斷它，這才是重點 |
這個數字幾週內就會改善，遠遠早於帳戶餘額，這讓它成為初期唯一能讓人感到鼓舞的衡量指標。它也是唯一一個你能完全掌控的數字。
值得依序培養的習慣
一次加入全部的習慣，結果往往是一個也沒養成。一次一個，每個間隔兩週。
- 按下去之前先寫下進場理由。成本最低、報酬最高，而且它會悄悄讓一部分交易根本不會發生。
- 根據風險計算部位大小。把交易時段中最具破壞力的那一個決定拿掉。
- 當天就填好交易日誌。一週後才寫的紀錄是小說。
- 嚴守每日虧損上限。它能讓糟糕的一天停在糟糕的一天，而不是變成糟糕的一個月。
- 每週檢討，數一數標為「否」的列數。把上面這一切變成資訊，而不是行政雜務。
常見問題
我要怎麼樣才不會一直打破自己的交易規則？
讓規則變成機械式的，數量要少，把檢查清單放在你非看不可的地方，並替你想減少的行為增加一些阻力。如果做到這些之後，某條規則還是一再被打破，就重新設計那條規則。一再違反某條規則，本身就是關於那條規則的資訊。
要多久才能變得有紀律？
依計畫執行的比例通常幾週內就會有變化，因為它取決於你怎麼安排，而不是你的性格。比較花時間的，是在連續虧損期間依然信任它，而這與其說是紀律問題，不如說是你知不知道一段正常的連續虧損長什麼樣子。
紀律比策略更重要嗎？
兩者無法比較，因為沒有紀律，你就無法知道策略有沒有效。從外面看，一個沒測試過的策略和一個壞掉的策略看起來一模一樣。紀律讓策略變得可以衡量，所以它必須排在前面。
如果我只在虧損的日子打破規則呢？
這是最常見的模式，而且它不是整體的紀律失敗，而是一個特定的觸發點。處理這個觸發點就好，不必動整套系統，先從虧損之後發生的事開始。
簡而言之
規則寫少一點，每一條都要讓陌生人也能核對，所有事情都在交易時段開始前決定好，每次進場前逐項勾選檢查清單，並且誠實記錄每一次違規，包括賺錢的那些。
接著，衡量你依照計畫執行的交易所占的百分比，把它當成你的分數。錢是另一回事，而且是慢得多的另一回事。