Watu wengi hujibu swali hili kwa kuangalia salio la akaunti yao. Tatizo ni kwamba salio ndilo kitu pekee kisichoweza kulijibu. Mkakati mzuri unaweza kupata hasara kwa wiki kadhaa. Mkakati mbaya unaweza kuleta faida kwa wiki kadhaa. Wakati mambo yanaendelea, huwezi kutofautisha upi ni upi.
Kuna njia bora zaidi. Inahitaji namba tano, na trade nyingi kuliko ambavyo ungependa.
Kwa nini salio lako haliwezi kukuambia
Trade moja inakuambia karibu hakuna kitu. Trade ishirini bado zinakuambia karibu hakuna kitu. Huo si msemo wa kutia moyo, ni hesabu, na imeelezwa kikamilifu katika kwa nini trading ni ngumu.
Ili uwe na uhakika wa kutosha kwamba mkakati unaoshinda 55% ya wakati si kurusha sarafu tu, unahitaji takriban trade 785. Kwa hiyo kama unahukumu mkakati kwa mwezi uliopita, unabahatisha.
Unachoweza kufanya mapema zaidi ni kupima vitu vinavyotulia muda mrefu kabla salio halijatulia.
Namba tano zinazoweza kukuambia
Zote tano zinatoka kwenye rekodi ya trade zako. Huhitaji programu, na hakuna hata moja iliyo salio.
Kwanza, neno moja utakalohitaji: R. R ni kiasi unachohatarisha kwenye trade moja. Ukihatarisha $100 na ukashinda $200, huo ni ushindi wa 2R. Ukipoteza zile $100, hiyo ni hasara ya 1R. Kufikiri kwa R kunakuwezesha kulinganisha trade za ukubwa tofauti.
| Namba | Jinsi ya kuipata | Inachokuambia |
|---|---|---|
| Idadi ya trade | Zihesabu. Trade za mkakati huu hasa pekee | Kama zile nne nyingine zina maana yoyote bado |
| Kiwango cha ushindi (win rate) | Trade za faida zikigawanywa kwa trade zote | Kidogo sana peke yake. Kina maana tu kikiwa kando ya mstari unaofuata |
| Wastani wa faida dhidi ya wastani wa hasara | Wastani wa trade ya faida ukigawanywa kwa wastani wa trade ya hasara, kwa R | Kama mkakati unalipa vya kutosha unapokuwa sahihi |
| Matarajio (expectancy) | Angalia hapa chini | Kama mkakati unaleta faida au hasara |
| Mfululizo mbaya zaidi wa hasara | Mfululizo mrefu zaidi wa hasara hadi sasa | Kama ukubwa wa position yako unaweza kuustahimili |
Watu hukodolea macho kiwango cha ushindi na kupuuza matarajio. Kiwango cha ushindi cha 70% hakina thamani kama hasara ni kubwa mara nne kuliko faida. Kiwango cha ushindi cha 35% ni bora sana kama trade za faida ni kubwa vya kutosha.
Matarajio ndiyo namba inayoamua
Matarajio ni thamani ya trade moja kwa wastani. Fomula ni fupi:
Matarajio = (kiwango cha ushindi × wastani wa faida) − (kiwango cha hasara × wastani wa hasara)
Tuseme unashinda 40% ya wakati, wastani wa faida yako ni $200 na wastani wa hasara yako ni $100. Hiyo inatoa (0.40 × 200) − (0.60 × 100), yaani 80 − 60, kwa hiyo $20 kwa kila trade. Katika trade mia moja, hiyo ni $2,000. Si kwa kuwa mjanja. Ni kwa kuwa na faida ya ziada (edge) na kuiacha ifanye kazi.
Wazo hilo hilo ni rahisi kusoma kwa R. Hii ndiyo thamani ya trade moja kwa michanganyiko ambayo watu hutumia kweli:
| Malipo kwa kila trade ya faida | Kiwango cha ushindi 40% | Kiwango cha ushindi 50% | Kiwango cha ushindi 60% |
|---|---|---|---|
| 1R | −0.20R | 0.00R | +0.20R |
| 1.5R | 0.00R | +0.25R | +0.50R |
| 2R | +0.20R | +0.50R | +0.80R |
| 3R | +0.60R | +1.00R | +1.40R |
Mambo mawili yanajitokeza. Kama trade zako za faida zina ukubwa sawa na za hasara (mstari wa 1R), lazima ushinde zaidi ya nusu ya wakati ili tu ufikie break even (kurudi ulipoanzia), kabla ya gharama. Ndiyo sababu scalping kwa malengo madogo ni ngumu kuliko inavyoonekana. Na mkakati unaoshinda 2R kwa kiwango cha ushindi cha 40% unaleta faida huku ukikosea mara tatu kati ya tano.
Chochote kilicho kwenye sifuri au chini yake si mkakati unaopitia mwezi mbaya. Unapoteza pesa kwa muundo wake, na hakuna kiasi cha nidhamu kitakachourekebisha.
Trade tano za faida ambazo hazikuthibitisha chochote
Mkakati mmoja ulionekana mkamilifu kwa sababu trade tano za kwanza zote zilishinda. Tano mfululizo zinatosha kukufanya ujione huwezi kushindwa, na hazikaribii hata kidogo kutosha kujua chochote. Sikuelewa hilo wakati ule, kwa hiyo niliongeza ukubwa na kuanza kupanga mipango.
Kisha soko lilibadilika kidogo na kitu kizima kikasambaratika. Kanuni zile zile zilizoonekana hazina dosari zilianza kuzalisha hasara baada ya hasara. Nilichokisoma kama uthibitisho kilikuwa mfululizo wa bahati.
Ilichukua karibu trade mia moja kabla namba hazijasema chochote ambacho ningeweza kukitegemea. Hakuna mtu asiye na subira anayetaka kusikia hilo. Bado ni jambo la maana zaidi ninalolijua kuhusu kujaribu mkakati.
Trade ngapi kabla ya kuweza kuamini jibu
Matarajio kutoka kwa trade kumi na tano ni uvumi tu. Kwa ukadiriaji, hiki ndicho kila idadi ya trade inachoweza kukuambia:
| Trade zilizorekodiwa | Unachoweza kusema |
|---|---|
| Chini ya 20 | Hakuna kitu. Usibadilishe chochote |
| 20 hadi 50 | Kama ulifuata mpango. Si kama mpango unafanya kazi |
| 50 hadi 100 | Picha ya kwanza ya matarajio na mfululizo wako mbaya zaidi. Ichukulie kuwa ya muda |
| 100 hadi 300 | Kadirio linaloweza kutumika, kama soko halikubadilika chini yako |
| Mamia kadhaa | Zinatosha kutofautisha faida ndogo ya ziada (edge) na bahati |
Ukweli usiopendeza ni kwamba traders wengi wa rejareja hawarekodi kamwe trade za kutosha za mbinu moja ili kujua kama ilifanya kazi. Wanabadilisha baada ya kila mfululizo mbaya, jambo linalorudisha hesabu hadi sifuri. Kisha wanafanya hivyo tena kwa miaka.
Je, umeharibika, au hii ni kawaida?
Hili ndilo swali ambalo watu huuliza kweli, kwa kawaida katikati ya drawdown. Hivi ndivyo unavyoweza kutofautisha mambo hayo mawili.
| Unachokiona | Huenda ni kawaida | Huenda umeharibika |
|---|---|---|
| Hasara tano au sita mfululizo | Ndiyo. Kwa kiwango cha ushindi cha 45% karibu kila mtu huliona hili ndani ya trade 100 | Ikiwa tu hasara ni kubwa kuliko ulivyopanga |
| Drawdown yenye kina kuliko yoyote ya awali | Inawezekana, kama rekodi yako ni fupi | Inastahili kuangaliwa ikishapita kwa mbali mfululizo wako mbaya zaidi |
| Kiwango cha ushindi kimeshuka, R haijashuka | Huenda ni mabadiliko ya kawaida ya matokeo | Kama inadumu kwa trade 100+, huenda setup imeacha kufanya kazi |
| Hasara kubwa kuliko ulivyopanga | Si mabadiliko ya kawaida | Tatizo la utekelezaji, si tatizo la mkakati |
| Setup zinazidi kuwa ngumu kupatikana | Soko limebadilika | Huenda mkakati unafaa hali ambazo zimekwisha |
Mstari muhimu zaidi ni wa nne. Kama hasara zako ni kubwa kuliko ulivyopanga, hujaujaribu mkakati hata kidogo, kwa sababu ulichokiendesha hakikuwa mkakati huo.
Ishara kwamba hukuwahi kuujaribu kwa kweli
Kabla hujaamua kwamba mkakati haufanyi kazi, ondoa uwezekano wa haya. Yote manne hutokea mara nyingi zaidi sana kuliko mbinu iliyoharibika.
- Ulibadilisha kanuni wakati wa jaribio. Basi sampuli haiwakilishi chochote.
- Hukufuata kanuni. Kama safu ya “Nilifuata mpango (N/H)” katika jarida lako ina H kwa sehemu kubwa, ulijaribu nidhamu yako, si mkakati wako.
- Kanuni zilikuwa hazieleweki kiasi kwamba haziwezi kuvunjwa. “Nunua kwenye pullback” si kanuni. “Nunua pale bei inapofunga kwa mara ya kwanza juu ya EMA 20 baada ya kiwango kuguswa mara mbili” ni kanuni.
- Ukubwa wa position yako uliendelea kubadilika. Kama hatari ilitofautiana kutoka trade moja hadi nyingine, matokeo hayawezi kulinganishwa na matarajio kwa R hayana maana yoyote.
Backtesting ina thamani gani
Kujaribu mkakati kwa data za zamani kunasaidia, na pia kunasifiwa kupita kiasi. Huu ndio mgawanyo wa kweli.
Kinachokupa: sampuli kubwa kwa haraka, wazo la drawdown mbaya zaidi ambayo mbinu hiyo ingekuwa nayo, na njia ya haraka ya kutupa mawazo ambayo hayakuwahi kufanya kazi kabisa.
Kisichoweza kukupa: uaminifu kuhusu yaliyopita. Tayari unajua mambo yalivyoishia, na kila chaguo unalofanya wakati wa kujaribu linaathiriwa na hilo. Ongeza kanuni za kutosha na kipindi chochote katika historia kinaweza kufanywa kionyeshe faida. Hilo halikuambii chochote kuhusu kipindi kijacho. Na huwezi kufanya backtesting ya tabia yako mwenyewe, ambayo kwa kawaida ndiyo kikomo halisi.
Njia ya kati inayofaa: tumia backtesting kukataa mawazo, si kuyathibitisha. Kisha yajaribu yale yaliyosalia kwa wakati halisi, kwa ukubwa mdogo kabisa ambao broker wako anaruhusu. Mkakati unaofanya kazi kwenye karatasi na kusambaratika kwenye akaunti halisi ndio matokeo ya kawaida, si jambo la nadra.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Nitajuaje kama mkakati wangu wa trading unafanya kazi?
Hesabu matarajio kutoka kwa angalau trade mia moja zilizorekodiwa ambapo ulifuata kanuni na ukaweka hatari ile ile. Kama ni wazi juu ya sifuri baada ya gharama, unafanya kazi. Kama huwezi kuyahesabu kwa sababu rekodi haipo, hilo ndilo jibu lako kwa swali la dharura zaidi.
Mkakati mzuri unapaswa kuwa na kiwango gani cha ushindi?
Hakuna namba kama hiyo. Kiwango cha ushindi kina maana tu kikiwa kando ya uwiano wako wa faida kwa hatari. 35% ni bora sana kwa 3R na ni maangamizi kwa 1R.
Nijaribu mkakati kwa muda gani?
Hesabu trade, si wiki. Trade mia moja ni kiwango cha chini kinachofaa kwa uamuzi wa kwanza. Amua idadi kabla ya kuanza. Ukiiamua wakati wa drawdown, utasimama kwenye wakati mbaya zaidi.
Je, niendeshe zaidi ya mkakati mmoja?
Si mpaka ule wa kwanza uwe na trade mia kadhaa zilizorekodiwa. Mikakati miwili inakata sampuli ya kila mmoja kwa nusu na kuongeza mara mbili uwezekano kwamba hutajifunza chochote kuhusu yoyote kati yake.
Kwa ufupi
Namba tano: idadi ya trade, kiwango cha ushindi, wastani wa faida dhidi ya wastani wa hasara, matarajio, mfululizo mbaya zaidi. Matarajio ndiyo hukumu. Idadi ya trade inaamua kama hukumu hiyo ina maana yoyote. Salio halimo kwenye orodha.
Mikakati mingi inayoachwa haikuwahi kujaribiwa. Ilikatizwa.