نوشتهٔ کیتی
· ابزار رایگان · بازبینی‌شده در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶
امید ریاضی به شما می‌گوید یک استراتژی در یک معامله میانگین چقدر سود یا ضرر دارد. این تنها عددی است که نشان می‌دهد استراتژی جواب می‌دهد یا نه. وین ریت، میانگین سود و میانگین ضرر خود را وارد کنید.
امید ریاضی هر معامله
…
فهرست مطالب (۹)
طرز استفاده از ماشین حساب امید ریاضی
- ژورنال معاملاتی‌تان را باز کنید و دست‌کم ۳۰ معامله آخر را بردارید، بهتر است ۱۰۰ تا.
- معامله‌های برنده را بشمارید و بر کل تقسیم کنید: این وین ریت شماست.
- میانگین پولی را که در معامله‌های برنده به دست آوردید و میانگین پولی را که در معامله‌های بازنده از دست دادید، بعد از هزینه‌ها حساب کنید.
- این سه عدد را وارد کنید. ماشین حساب نتیجه میانگین هر معامله و نتیجه را برای تعداد معامله‌ای که انتخاب می‌کنید نشان می‌دهد.
امید ریاضی در ترید چیست؟
امید ریاضی میانگین مبلغی است که یک استراتژی در تعداد زیادی معامله، در هر معامله سود یا ضرر می‌کند. دو چیزی را که نتیجه شما را تعیین می‌کنند با هم ترکیب می‌کند: چند وقت یک بار می‌برید، و سودهایتان در مقایسه با ضررها چقدر بزرگ است.
وین ریت به‌تنهایی چیز زیادی نمی‌گوید، اندازه بهترین معامله‌تان هم همین‌طور. امید ریاضی عددی است که به شما می‌گوید ادامه بدهید یا نه.
فرمول امید ریاضی
امید ریاضی = (وین ریت × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر)
با وین ریت ۴۵٪، میانگین سود ۶۰ دلار و میانگین ضرر ۴۰ دلار: ۰٫۴۵ × ۶۰ − ۰٫۵۵ × ۴۰ = ۲۷ − ۲۲ = ۵ دلار در هر معامله. در ۱۰۰ معامله حدود ۵۰۰ دلار می‌شود.
چرا وین ریت پایین هم می‌تواند پول دربیاورد
دو تریدر زیر این را نشان می‌دهند. یکی بیشتر می‌بازد تا ببرد و باز هم پول درمی‌آورد. دیگری بیشتر وقت‌ها می‌برد و باز هم ضرر می‌کند.
| تریدر A | تریدر B | |
|---|---|---|
| وین ریت | ۴۰٪ | ۷۰٪ |
| میانگین سود | $۹۰ | $۲۰ |
| میانگین ضرر | $۴۰ | $۶۰ |
| امید ریاضی هر معامله | +$۱۲ | −$۴ |
امید ریاضی خوب چقدر است؟
- زیر صفر: استراتژی پول از دست می‌دهد. معامله بیشتر فقط اوضاع را بدتر می‌کند.
- حدود صفر: دارید برای بروکرتان کار می‌کنید. هزینه‌ها آن را به زیر صفر می‌برند.
- کوچک اما مثبت: جواب می‌دهد، اما چک کنید که هزینه‌ها از قبل در میانگین‌هایتان باشند.
- به‌وضوح مثبت: یک برتری واقعی، به شرطی که عددها از تعداد کافی معامله آمده باشند.
اشتباه‌های رایج
- استفاده از تعداد خیلی کم معامله. ده معامله می‌تواند تقریباً هر چیزی را از روی شانس نشان دهد.
- حساب نکردن هزینه‌ها. از نتیجه‌های بعد از اسپرد و کمیسیون استفاده کنید.
- قاطی کردن استراتژی‌ها. امید ریاضی را برای هر ستاپ جداگانه حساب کنید.
- عوض کردن مداوم حجم. اگر بعضی معامله‌ها ۱۰ دلار و بعضی ۱۰۰ دلار ریسک داشته باشند، میانگین‌ها دیگر معنای زیادی ندارند. ریسک هر معامله را ثابت نگه دارید.
پرسش‌های پرتکرار
امید ریاضی در ترید چطور محاسبه می‌شود؟
وین ریت را در میانگین سود ضرب کنید، بعد نرخ باخت ضرب در میانگین ضرر را از آن کم کنید. با ۴۵٪ برد، میانگین سود ۶۰ دلار و میانگین ضرر ۴۰ دلار: ۲۷ − ۲۲ = ۵ دلار در هر معامله.
امید ریاضی خوب چقدر است؟
هر عددی که بعد از هزینه‌ها به‌طور پایدار بالای صفر باشد. اندازه‌اش فقط در کنار مقداری که در هر معامله ریسک می‌کنید معنا پیدا می‌کند.
آیا استراتژی با وین ریت بالا می‌تواند ضرر بدهد؟
بله. بردن در ۷۰٪ مواقع با میانگین سود ۲۰ دلار و میانگین ضرر ۶۰ دلار، در هر معامله حدود ۴ دلار ضرر می‌دهد.
پرافیت فاکتور چیست؟
کل پولی که به دست آمده تقسیم بر کل پولی که از دست رفته. بالای ۱ یعنی استراتژی پول درآورده است. پرافیت فاکتور ۱٫۵ یعنی به ازای هر دلاری که از دست داده، ۱٫۵۰ دلار به دست آورده است.
برای محاسبه امید ریاضی چند معامله لازم است؟
دست‌کم ۳۰، و بهتر ۱۰۰. چند معامله محدود می‌تواند تقریباً هر نتیجه‌ای را از روی شانس نشان دهد.
چرا نتیجه‌های من با امید ریاضی فرق دارد؟
امید ریاضی یک میانگین است. هر ۱۰ یا ۲۰ معامله‌ای می‌تواند خیلی بالاتر یا پایین‌تر از آن باشد. این عادی است.
ماشین حساب‌های مرتبط
- ماشین حساب حجم معامله
- ماشین حساب لات
- ماشین حساب ارزش پیپ
- ماشین حساب لات طلا
- ماشین حساب ریسک به ریوارد
- ماشین حساب سود
- ماشین حساب میانگین قیمت سهام
- همه ابزارهای ترید
اصولی یاد بگیرید
- ۱چطور بفهمید استراتژی معاملاتی‌تان واقعاً کار می‌کندامید ریاضی، حجم نمونه و افت سرمایه عادی، قدم به قدم.
- ۲چگونه ژورنال معاملاتی بنویسیم (و واقعاً چه چیزی را ثبت کنیم)وین ریت و میانگین‌هایتان از کجا می‌آیند.
- ۳چرا در ترید مدام ضرر می‌کنم؟ده دلیل که عدد منفی درمی‌آید.
فقط برای آموزش است و توصیه مالی نیست. ترید ریسک واقعی از دست دادن پول دارد. چیزی که وارد می‌کنید ذخیره یا جایی فرستاده نمی‌شود: ماشین حساب در مرورگر شما اجرا می‌شود.