纪律不是某些交易者天生就有、而你天生没有的性格特质。它是你把决定一个个拿掉之后剩下的东西，而拿掉决定是一项设计工作，不是一场品格考验。
每一条以“坚持你的计划就行”收尾的建议，都是把终点描述了一遍，然后管它叫路线指引。
意志力是用错了的工具
意志力会随着一天的推移而消耗，而且恰恰在交易制造的那些条件下消耗得最快：不确定性、承担风险的钱、快速的反馈。在连亏两笔之后的下午 2 点要它守住底线，就等于要它在最不济的那一刻上岗。
所以，有纪律的交易者不是更能忍的人，而是把事情安排得让自己需要忍的东西更少的人。问题从来不是“我怎么逼自己遵守规则”，而是“我怎么让违反规则变得费劲”。
我违反自己规则的那十次
在交易平台能把我锁在外面之前，我的规则只是一个承诺：一笔亏得很惨之后，我就关掉屏幕，当天不再交易。
这条规则我违反了大约十次，每次都是同一个套路。亏损发生了，承诺名义上还在，但“在交易时段结束前我能把它赢回来”这个念头比承诺更响亮。去追回那笔亏损，每一次付出的代价都比原来的亏损更大。
我设置了一个真正的每日亏损上限之后，也就是那种会把平台关闭二十四小时的上限，第一周非常难熬。我会很早就触发它，然后坐在那里，手还想再开一笔，而系统就是不允许。这正是全部意义所在。只有当违反规则不再是一个选项时，这条规则才开始起作用。
这种强制暂停帮我挡掉的不是那些小亏损，而是灾难性的日子，就是一个普通的糟糕上午变成一个要花好几个月才能填上的大坑的那种日子。
机械式规则和愿望式规则
大多数交易规则之所以失败，是因为它们从来就不是规则，只是附带了一个数字的意愿。
| 愿望式，守不住 | 机械式，守得住 |
|---|---|
| “不要过度交易” | “每天最多四笔交易。第五笔不下单” |
| “好好管理风险” | “每笔交易 1%。仓位大小在交易时段开始前算好，中途不再重算” |
| “不要报复性交易” | “亏两笔，平台就关到明天” |
| “耐心等待好的交易机会” | “下面的检查清单没有全部打勾，就不入场” |
| “控制好情绪” | “如果我想提前平掉一笔盈利单，先什么都不做，等十分钟” |
检验任何一条规则的标准是：一个陌生人能不能核对它。如果有人读了你的交易日志，却判断不出你有没有遵守它，那它就不是规则，也熬不过一个糟糕的下午。
检查清单是杠杆作用最大的习惯
一页纸，五到七行，每次入场前放在你面前。不是因为你会忘记上面的内容，而是因为一条条打勾所花的时间，足够让那股冲动过去。
一个可用的版本：
- 这个交易机会符合一条写下来的定义，而且我能说出是哪一条。
- 点击之前，我已经用一句话写下了入场理由。
- 止损和目标价都已经在图上标好。
- 仓位大小是根据风险算出来的，不是随手选的。
- 这不是我今天的第五笔交易。
- 我不是在一笔亏损后的十五分钟内入场。
- 在正常的市场噪音中持有这个仓位，我会觉得安心。
最后一行拦下的坏交易，比前六行加起来还多。如果老实的回答是否定的，那就是仓位大小不对，这比任何自我反省都能更快地找到问题。
把日常流程安排在交易时段前后，而不是时段之中
交易时段中的纪律，大部分在时段开始之前就已经决定了。
| 什么时候 | 多长时间 | 做什么 |
|---|---|---|
| 交易时段开始前 | 10 分钟 | 算好仓位大小。写下每日亏损上限。确定观察列表。把检查清单放在看得见的地方 |
| 交易时段中 | 持续 | 不做新的决定。只执行已经决定好的事 |
| 最后一笔交易之后 | 5 分钟 | 趁情绪记忆还准确，填好交易日志 |
| 每周 | 20 分钟 | 数一数违反规则的次数。不是数利润 |
| 每月 | 1 小时 | 整理记录。按星期几、时段和交易机会寻找规律 |
中间那一行是整张表的重点。如果你发现自己在交易时段中做了一个时段开始前没做的决定，那一刻就是你在消耗纪律。这是该察觉的时刻，而不是该硬撑过去的时刻。
违反规则之后该怎么做
每个人都告诉你要遵守规则，却几乎没人告诉你违反之后该怎么做。这很奇怪，因为违反规则是常态，而你怎么处理它，决定了你的系统能不能活下来。
三件事，按这个顺序：
- 把它记成一次违规，而不是一笔交易。即使赚了钱，也在交易日志里标记为“否”。赚了钱时尤其要这样做，因为有回报的违规，正是会教你再犯一次的那种。
- 不要加一条惩罚性规则。人们对违规的反应往往是再加三条规则，这会让系统更沉重，下一次违规也更可能发生。规则的数量要少到你能记在脑子里。
- 问问这条规则本身是不是错了。有时候，一条你总是违反的规则是设计得不好，而不是要求太高。违反一次，是纪律问题。十次里违反八次，是规则不好，老实的做法是重新设计它，而不是继续在它面前失败。
第三点是大多数文章不会说的，因为它听起来像是在放行。它不是放行，而是维护。一条没法遵守的规则，唯一的作用就是训练你无视自己的系统。
把纪律和利润分开衡量
这是让其他一切起作用的部分。利润不适合用来衡量纪律，因为正如为什么交易这么难里讲过的，违反规则可能赚钱，遵守规则也可能亏钱。
所以要记一个和钱无关的数字：你遵守了自己计划的交易所占的百分比。它直接来自你的交易日志里“是否按计划（是/否）”那一栏。
| 按计划执行的比例 | 这意味着什么 |
|---|---|
| 低于 50% | 你还没有策略，只有意愿。其他什么都无法评判 |
| 50% 到 80% | 第一年很正常。找出是哪条规则在被违反 |
| 高于 90% | 现在可以根据策略自身的结果来评判它了，这正是目的所在 |
这个数字几周之内就会改善，远远早于余额，这让它成为早期唯一能给你鼓励的衡量指标。它也是唯一完全由你掌控的指标。
值得养成的习惯，按顺序来
一次把这些全加上，结果往往是一个都没养成。一次一个，每隔两周加一个。
- 点击之前写下入场理由。成本最低，回报最高，而且它会悄悄让一部分交易根本不会发生。
- 根据风险计算仓位大小。把交易时段中最具破坏性的那个决定拿掉。
- 当天填写交易日志。一周后才写的记录就是虚构。
- 严格执行每日亏损上限。它让糟糕的一天只是糟糕的一天，而不是糟糕的一个月。
- 每周复盘，数一数标“否”的行。把以上所有事情变成信息，而不是杂务。
常见问题
我怎样才能不再违反自己的交易规则？
让规则变成机械式的，数量少一点，把检查清单放在你不得不看的地方，给你想少做的行为增加阻力。如果这样之后一条规则还是反复被违反，就重新设计这条规则。反复在一条规则上失败，说明的是这条规则的问题。
变得有纪律需要多长时间？
按计划执行的比例通常几周之内就会变化，因为它取决于你的安排，而不是你的性格。需要更长时间的，是在连续亏损期间依然信任它，而这与其说是纪律问题，不如说是你知不知道一段正常的连续亏损长什么样。
纪律比策略更重要吗？
两者没法比较，因为没有纪律，你就无法弄清策略是否有效。一个未经检验的策略和一个坏掉的策略，从外面看一模一样。纪律让策略变得可以衡量，所以它必须排在前面。
如果我只在亏损的日子里违反规则呢？
这是最常见的模式，而且它不是全面的纪律失败，而是一个特定的触发点。去处理这个触发点，而不是整个系统，先从亏损之后会发生什么开始。
简而言之
规则写少一点，每一条都要让陌生人能核对，所有事情在交易时段开始前决定好，每次入场前勾完检查清单，并且老实记录每一次违规，包括赚了钱的那些。
然后衡量你遵守计划的交易所占的百分比，把它当作你的分数。钱是另一回事，而且是慢得多的一回事。